SCADENZA SETTEMBRE 2018

Grazie Antonio, ora provo a costruirne uno similare per vedere se ho capito il funzionamento
Ti chiedo se, in futuro lo renderai disponibile per i corsisti?

Certo come al solito! Insieme ad altre cosucce che ho sperimentato in questi ultimi anni e che ritengo aiutino a combattere in modo vantaggioso nell'arena del trading.

Aggiornamento situazione ore 15.08

Modesta reazione di Piazza Affari e delle borse europee alle decisioni della BCE. L’indice Ftse Mib attualmente viaggia sulla parità a 20.960 punti dopo aver oscillato da un minimo di 20.837 a un massimo di 21.051.

Non poteva essere altrimenti visto che le decisioni del nulla di fatto del della BCE erano scontate.

Il Consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse di riferimento nell'area Euro si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine. Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo continuerà a effettuare acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività all'attuale ritmo mensile di 30 miliardi di euro sino alla fine di questo mese. Dopo settembre 2018, il Consiglio direttivo ridurrà il ritmo mensile degli acquisti netti di attività a 15 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2018. Inoltre, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine.

Dal punto di vista tecnico abbiamo una distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib simmetrica con VWAP e PVP appaiati in corrispondenza della parte centrale. Con l’apertura dei mercati americani è probabile che questo equilibrio venga spezzato. Difficile dire la direzione anche se sono convito che un ulteriore attacco alla resistenza dei 21.000 punti venga portato.

Certo come al solito! Insieme ad altre cosucce che ho sperimentato in questi ultimi anni e che ritengo aiutino a combattere in modo vantaggioso nell'arena del trading.[/quote]

Aggiornamento situazione ore 16.26

Ancora un attacco fallito nel tentativo di rompere la resistenza dei 21.000 punti. L’ultimo in ordine di tempo è stato registrato dopo l’apertura di Wall Street (punto 3).
Il VWAP leggermente ascendente (linea gialla) e la distribuzione simmetrica non dovrebbero consentire affondi significativi. Anzi, nel caso, possono rappresentare un’occasione per entrare long per una operazione mordi e fuggi…

Ci siamo...

Commento di chiusura di oggi giovedì 13 settembre 2018

Chiusura in calo per piazza Affari in una giornata dominata dalla riunione della BCE. L'Istituto di Francoforte ha mantenuto il principale tasso di interesse a zero, annunciando che rimarrà stabile fino all'estate 2019. L'Eurotower ha inoltre confermato lo stop al Quantitative easing, indicando dicembre come ultimo mese di acquisti di titoli di Stato, a patto che i dati confermino le prospettive per l'inflazione (che si dovrebbe attestare intorno all'1,7% fino al 2020).

Da segnalare che in conferenza stampa, alle molte domande sulla situazione italiana, il presidente Mario Draghi ha risposto: "Le parole di esponenti del governo italiano sono cambiate molte volte e in alcuni casi hanno provocato qualche danno, con un aumento dei tassi per imprese e famiglie. Ora aspettiamo i fatti, cioè la presentazione della legge di bilancio e il successivo esame in Parlamento. Per ora ci atteniamo alle parole del primo ministro, del ministro dell’Economia e del ministro degli Esteri, i quali hanno detto che l’Italia rispetterà le regole di bilancio europee”.
Piazza affari in questo contesto ha ceduto lo 0.56% con uno spread che ha chiuso poco mosso a 236 punti base.

Per Borsa italiana 2 + 2 = 5…

Ecco la dimostrazione che i dati forniti dal sito ufficiale della Borsa italiana sono sballati…
Ho preso tutti gli Open Interest dei future sull’indice Ftse Mib dei singoli trimestri e li ho sommati:

Settembre = 88.900
Dicembre = 9.208
Marzo = 25
Giugno = 0

Risultato totale 99.133

Guardate quanto porta invece lo stesso sito per gli Open Interest totali: 99.260

In realtà sono proprio questi gli Open interest quindi il dato dei trimestri è sbagliato.

Questi i dati giusti:

Settembre = 90.030
Dicembre = 9.205
Marzo = 25
Giugno = 0

Differenziale Open Interest Mibo settembre di giovedì 13 settembre 2018.

Questa volta l’azione è stata rivolta sul comparto Call con gli strike 21.000 e 21.500 che nella giornata di ieri sono stati quelli più lavorati. Abbiamo avuto un incremento di Open Interest su questi due strike rispettivamente di 736 e 759 contratti. Ciò significa che l’opera di attacco alla resistenza dei 21.000 punti dell’indice Ftse Mib è stata messa da parte o quantomeno subirà un rallentamento.

Open Interest future di giovedì 13 settembre 2018.

I contratti di Open Interest sul future nella giornata di ieri sono aumentati 3.088 e non sono pochi. Se li raffrontiamo con quello che è successo sulle Mibo settembre, sembrerebbe che ci sia stato un aumento del numero di contratti long con vendita Call ATM e leggermente OTM sulla scadenza corta. Se è vera questa ipotesi, allora l’attacco alla resistenza 21.000 punti non solo è imminente, ma destinato ad avere successo. D’altra parte notiamo come esista una correlazione positiva tra Open Interest del future e trend rialzista nell'ultimo periodo e visibile anche ad occhio nudo.

Aggiornamento situazione ore 10.10

Formazione di un PVP in basso nella distribuzione dei volumi e rapida risalita… ma ancora il CDV e il Trend Pressure sono in territorio negativo.