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SCADENZA SETTEMBRE 2018

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 10:48

Alla fine ha prevalso l’effetto inerziale: il settlement di settembre è stato di 21.568 punti scavalcando di poco lo strike 21.500.
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 11:14

Differenziale Open Interest Mibo settembre di giovedì 20 settembre 2018.

Questo quanto combinato ieri sulle Mibo scadenza settembre.
Gli strike coinvolti sono stati:

+460 Put 21.000
+462 Call 21.500
+339 Put 21.250
-374 Put 21.500
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 11:18

La domanda è se i dati sono questi dove vogliono portare il mercato?
Come al solito la risposta ce la fornisce senza tanti giri di parole la strategia dedotta.

Il problema è che il dato degli Open Interest lo abbiamo la sera a mercati chiusi... però rimane sempre il future fino alle 20.30 per gli eventuali aggiustamenti... non credete?
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 11:25

Ad ogni modo la strategia degli istituzionali che avevamo più volte preso in considerazione ha portato a un guadagno anche se non è stato proprio il picco... che è stato scavalcato sul filo di lana.
Il picco di massimo guadagno lo avevano a 21.250 punti con il 75% delle posizioni in essere che terminavano prive di valore. Si sono dovuti accontentare – si fa per dire – solo del 68% dove in effetti c’è stato il settlement.
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 11:40

Come siamo messi attualmente con la volatilità?

La volatilità storica a 21 giorni è 13,07% per cui il rischio percepito è stato - nell'ultimo periodo - estremamente basso tant'è che - come si vede dall'oscillatore riportato - siamo in zona di bassa volatilità.
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 11:54

Ti piace vincere facile…

In questi ultimi 24 giorni siamo passati da una volatilità storica del 18,2% a quella attuale del 13,07% con buona pace di quelli che hanno messo a mercato strategie lateral rialziste. Si perché quando i mercati salgono la volatilità implicita delle opzioni tende a diminuire e con essa il premio delle opzioni che si riduce per via della volatilità, se poi ci mettiamo anche l’effetto del tempo e del relativo decadimento temporale, capiamo perché questa scelta abbia avuto successo…
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 12:04

Cosa possiamo aspettarci dal punto di vista evolutivo della volatilità?

Beh… come si vede dal grafico siamo a ridosso della linea di contenimento inferiore del canale della volatilità che si è instaurato nell’ultimo anno e che – come si vede – è un canale ascendente. E’ presumibile – viste anche le caratteristiche intrinseche della volatilità – che questa possa rimbalzare proprio su questi livelli e riportarsi verso la parte superiore del canale.
Non dimentichiamoci che in questo periodo il governo dovrà presentare la legge di bilancio e questa normalmente produce nel bene e nel male turbolenze.
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 12:26

Aggiornamento situazione ore 12.25

Si sta ridimensionando la salita mattutina. Il future dell’indice Ftse Mib si è portato sul VWAP e sul PVP intorno all’area dei 21.400 punti.
Il Trend Pressure ha cambiato di segno da circa un’ora e mezza e da allora non si è più ripreso. Anche il CDV ha seguito questo andamento.
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AZ13

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 15:49

Aggiornamento situazione ore 15.50

Piazza Affari e le principali borse europee in rialzo nell'ultima seduta della settimana, in scia ai nuovi massimi storici messi a segno ieri dal Dow Jones e SP500. Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche: sono arrivati a termine i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati settembre 2018.

Tecnicamente abbiamo una distribuzione simmetrica con il future che in questo momento si trova confinato in corrispondenza dell’estensione inferiore e quindi a contatto con i minimi. Possibile ritorno – vista la distribuzione – nelle parti centrali dove attualmente ristagnano PVP e VWAP sovrapposti.

Il Trend Pressure non ha abbandonato dopo la virata il territorio negativo ma rimane nei pressi della parità...
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chiamatacoperta

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Re: SCADENZA SETTEMBRE 2018

Messaggio21/09/2018, 15:53

Ciao, complimenti per le analisi di questo mese sei stato un "Veggente" :13
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