SCADENZA FEBBRAIO 2019

Skew di Volatilità Implicita opzioni Mibo febbraio 2019

Chiusure opzioni Mibo febbraio 2019

Volumi scambiati oggi sulle opzioni Mibo febbraio 2019

Buongiorno Antonio,

in merito allo strategy optimizer, ho notato che hai inserito giorni campionati 252 e giorni proiettati 23. E' stata una scelta ponderata utilizzare i giorni annuali di apertura borsa per i campionati e i giorni reali a scadenza per i proiettati ? Infine, i percentili riportati in tabella, sono calcolati partendo dai valori delle 50.000 simulazioni casuali ?
Ad ogni modo, pensare e realizzare, un sistema di trading così preciso, è veramente geniale!

Grazie, saluti
Paolo

Buongiorno Antonio,

in merito allo strategy optimizer, ho notato che hai inserito giorni campionati 252 e giorni proiettati 23. E' stata una scelta ponderata utilizzare i giorni annuali di apertura borsa per i campionati e i giorni reali a scadenza per i proiettati ? Infine, i percentili riportati in tabella, sono calcolati partendo dai valori delle 50.000 simulazioni casuali ?
Ad ogni modo, pensare e realizzare, un sistema di trading così preciso, è veramente geniale!

Grazie, saluti
Paolo

Ciao Paolo, in realtà il software per mitigare la perdita dell’autocorrelazione dei rendimenti della serie storica, fa un’operazione molto semplice: fermo restando i "giorni proiettati" varia i "giorni campionati" partendo da 21 (quindi utilizzando il campione relativo all'ultimo mese) e per multipli di 21 fino ad arrivare a 252 che è l’ultimo valore che viene riportato dal software.
Alla fine fa una media ponderata ed è chiaro come l’ultimo periodo abbia un peso maggiore nella distribuzione così sviluppata e questa è la ragione anche del fatto che sono 600.000 simulazioni (12 * 50.000).

Quest'oggi abbiamo aperto le danze.

Vendute in apertura 4 Put 18.000 scadenza febbraio a 66 punti

Per il momento non compreremo la copertura... ma solo se ce ne fosse bisogno...

La posizione di portafoglio al momento è una semplice Short Put

Il break even della strategia è 17.934 punti di indice Ftse Mib che, dai livelli attuali dista il -7,59%. Calcoliamoci la probabilità che hanno le Put di scadere ITM. Come si vede dalla figura in basso, questa probabilità assomma a 3,5% per cui la probabilità di portare l’intero premio a casa è del 96,5%.

Quest'oggi abbiamo aperto le danze.

Vendute in apertura 4 Put 18.000 scadenza febbraio a 66 punti

Per il momento non compreremo la copertura... ma solo se ce ne fosse bisogno...

Grazie Antonio per la condivisione della tua operatività!
Però, visto che l'operazione l'hai fatta alle 9.17.07 (è l'orologio di Borsa Italiana), peccato che ce la comunichi un'ora e mezzo dopo (con un mercato profondamente cambiato)

Quest'oggi abbiamo aperto le danze.

Vendute in apertura 4 Put 18.000 scadenza febbraio a 66 punti

Per il momento non compreremo la copertura... ma solo se ce ne fosse bisogno...

Grazie Antonio per la condivisione della tua operatività!
Però, visto che l'operazione l'hai fatta alle 9.17.07 (è l'orologio di Borsa Italiana), peccato che ce la comunichi un'ora e mezzo dopo (con un mercato profondamente cambiato)

A parte il fatto che già ieri avevo delineato la strategia e anche lunedì avevo detto che sarei partito da un Bull Put Spread, tuttavia l’intento non è assolutamente quello di far replicare la mia operatività ma quello di far cogliere il modus operandi. Chi opera sa bene che la mattina in apertura e in certi momenti della giornata, la volatilità la fa da padrone e se mi devo mettere a scrivere il tipo di operazione che ho in mente e a modificare i prezzi di volta i volta in quelle occasioni, diventa impossibile conciliare le due cose. Naturalmente – chi mi conosce sa bene – che quando è possibile l’operazione la espongo subito.
Andando nel merito, l’ultimo fatto della Put 18.000 è 58 punti e perdere 8 punti di operatività non mi sembra poi una tragedia.