MassimoTononi ha scritto:Mi scuso per la domanda se puo essere fuori contesto.
Ieri sulla scadenza opzioni marzo hanno incrementato oi di opzioni sia call che put strike 25000 per 650 contratti
e strike 15000 per 650 contratti sia call che put.
Che significato strategico può avere questa movimentazione visto anche che lo spread nel book di quegli strike è piuttosto largo ?
Grazie
Ciao. Di sicuro è un istituzionale si deduce dal fatto che i volumi sono tanti simmetrici e costosi. Chi si potrebbe permettere simili cifre e rischi? Per ciò che riguarda il significato credo che la parte più consistente dal punto di vista economico siano le Put deep in-the-money e su questo dobbiamo partire. Hanno un Delta molto esagerato che rasenta quello posseduto dal sottostante per cui potrebbero essere state utilizzate, visto anche la scadenza, al posto del future per coprire una posizione sull’azionario. Questo giustificherebbe anche la movimentazione simmetrica delle 650 Call.
Se è così non gli darei tanto peso.
24/01/2019, 18:58