La cassetta degli attrezzi

OK Antonio inserita correzione
Questo in allegato dovrebbe essere il modulo VB corretto da poter inserire nel foglio Excel (procedura descritta sopra).
NOTA - Ho inserito le seguenti modifiche nel listato:
- nel calcolo del theta ho aggiunto alla fine "/365" per avere il valore giornaliero.
- nel calcolo di rho e vega ho aggiunto "/100".

grazie, se potrò vedrò di ricambiare

OK Antonio inserita correzione
Questo in allegato dovrebbe essere il modulo VB corretto da poter inserire nel foglio Excel (procedura descritta sopra).
NOTA - Ho inserito le seguenti modifiche nel listato:
- nel calcolo del theta ho aggiunto alla fine "/365" per avere il valore giornaliero.
- nel calcolo di rho e vega ho aggiunto "/100".

scusate, potreste spiegare i passi successivi su come far funzionare il listato?

scusate, potreste spiegare i passi successivi su come far funzionare il listato?

ciao, cosa intendi per "far funzionare il listato"?
Se vuoi sapere come inserirlo in Excel allora fai così (procedura con Excel 2003)... apri un file Excel e poi la finestra del VB (ALT+F11), menù "File" -->"Importa file" e scegli il file allegato (.bas) da inserire ... e ti ritrovi con il modulo caricato in excel.
Poi dal foglio excel quando accedi alle funzioni... nella finestra "inserisci funzione" scegli "definite dall'utente" (per non scorrere tutte le formule comprese in excel) e troverai queste nuove formule da utilizzare per calcolare il valore delle opzioni.

PS- aspettavo di esser certo che con le modifiche fatte i risultati fossero corretti (ho verificato con altri calcolatori B&S e mi sembra tutto OK), comunque in serata posto direttamente un file excel (completo del modulo VB) predisposto per l'utilizzo delle varie funzioni in modo da provare a simulare calcoli e risultati con le greche.

File excel con modulo VB... e foglio prova calcolo valori opzioni.

Scusate, non e' possibile avere il file per il calcolo dei liverli di Garcia sul FTMIB per il mese di febbraio (scarica dati Febbraio)?
Grazie

Ecco il nuovo file Excel per il mese di febbraio per lo scarico dei dati per quanto riguarda le opzioni Mibo.

Ricordo brevemente che questo programma fa le seguenti cose:

• Va sul sito della borsa italiana e si scarica rispettivamente i prezzi di chiusura, gli open interest, i volumi di contrattazione e le volatilità implicite delle opzioni Call e Put del mese di Febbraio.
  
• Calcola la volatilità implicita media ponderata sulle Call e sulle Put e ne fa il rapporto P/C.
  
  Questa ci serve per calcolarci i livelli di Garcia giornalieri.
  
• Crea il grafico dei volumi di scambio della giornata.
  
  
• Crea lo skew di volatilità implicita.

Grazie Antonio, questo file è preziosissimo.
Non amo le polemiche che ho letto oggi e non ho elementi per giudicare, ma ti dico che quello che ho imparato sul tuo forum gratuitamente per me ha un valore inestimabile.

Come promesso ecco un comodo Calcolatore del prezzo teorico delle Opzioni e delle Greche.
E' possibile variare sia il tempo che il prezzo per vedere come si modificano le variabili in gioco.

Abbinatelo con i livelli di Garcia per calcolarvi i valori di prezzo dell'opzione sia essa Call o la Put che dovrebbe assumere quando li tocca.

Un saluto a tutti e complimenti ad Antonio e ai collaboratori per il sito e il forum. Fatto molto bene, molto istruttivo e tutti molto disponibili. Vi ringrazio fin da ora.

Quoto questo post perchè da buon ultimo ho scaricato il file excel ma ho dei problemi.
Di solito uso OpenOffice e dell'amico Bill ho solo la versione 2000.
Con entrambi non riesco a farlo funzionare. O non riesco a cambiare la selezione CALL / PUT o si blocca cliccando su CALCOLA.

Dove sbaglio?

Grazie

Claudio

Infatti pensavo di risolvere con OpenOffice ma niente da fare.
Speravo che qualcuno del forum ne avesse fatta esperienza.