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LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio18/01/2012, 12:06

Non esistono sistemi infallibili ma esistono metodi migliori di altri.
Il metodo Garcia cavalca un principio, un modus operandi.

E’ un sistema statistico che si basa su fatto che le distribuzioni di probabilità dei rendimenti hanno determinate caratteristiche e cerca semplicemente di sfruttarle.

La creazione dei livelli sono stadi di probabilità attraverso cui il prezzo tende a muoversi; la loro utilizzazione attraverso un sistema inteso come la messa a mercato di determinate posizioni è la chiave per ottenere il massimo rendimento e dipende da molti fattori.

Per esempio alcuni sottostanti vanno meglio di altri con alcune progressioni. Applicare in acquisto le opzioni in controtendenza in prossimità delle scadenze oltre ad essere una manovra dispendiosa per il noto effetto dell'icidenza del deprezzamento temporale in aumento, non fornisce l’adeguata protezione qualora – arrivati al 5° livello – si è costretti ad andare in tendenza con il future.

A ribasso è più facile e più remunerativa l’entrata con il future rispetto a un rialzo e via di questo passo.

Quello che voglio dire è che l’ottimizzazione del metodo passa per l’esperienza e la sensibilità che un trader acquisisce nel tempo e soprattutto dalla sua propensione al rischio.
Quindi – a mio avviso – fa bene Plinor a cercare dei riscontri alle sue domande operative sulle quali cercheremo anche noi di dare delle risposte qualora dovessero presentarsi ed è - in fin dei conti - la finalità di questo forum.

In cantiere - in fase di realizzazione – c’è un software che cercherà di dare una risposta alla fase di ottimizzazione del sistema.
Meno si rischia più si guadagna ...
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plinor

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio19/01/2012, 10:32

Penso che occorra distinguere due casi:
- il primo quando, acquistato/venduto il 1° future, il sistema ripiega sui livelli inferiori e rischio una perdita a meno che ripieghi talmente tanto che le 7 opzioni crescano al punto da farmi uscire in gain.
- il secondo qundo, acquistato/venduto il 2° future, il sistema ripiega sui livelli inferiori: quindi rischio una batosta.

le due situazioni sono parecchio diverse sia come capitale che come stress psicologico.
Infatti se mi tutelo verso un ripiegamento tramite acquisto di altre opzioni (a delta basso) poi se il sistema non chiude nella giornata ho una perdita di valore rilevante. Potrei tutelarmi con l'acquisto di meno opzioni ma con delta più alto ma qui mi sembra di snaturare il sistema. In effetti stiamo lavorando con una backspread composta da 2 Fib + 7 opzioni: quindi sarebbe necessario conoscere operativamente tale strategia. Anzi, mi chiedo, dato che se ne parla bene, di limitare la mia l'operatività a tale strategia ai momenti dove il sottsoatnte tocca i livelli del future (se ho il 68 % di probabilità che salga al 7° livello) di strada ne fa parecchia e se poi ho le restanti probabilità che ripieghi al 3° livello anche qui di strada ne fa parecchia: entrambi i casi sono favorevoli alla backspread: l'arrivo al 5° livello mi sembra sia capitata almeno 4 volte (se non di più) in 5 settimane sul FTSEmib e 5 volte sul Dax (non ho verificato l'eurostoxx): ben 10 solo nelle ultime 5 settimane, ovvero 2 alla settimana.
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live

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 9:48

Vi chiedo una cortesia, potreste postare i livelli Garcia per oggi su ftmib e bund?
Almeno potrò controllare se i miei calcoli sono giusti.
Grazie.
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Il Feroce Saladino

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 10:54

Ciao Live, io ti fornisco quelli sul mib.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile!
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live

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 11:13

Grazie mille, ora li confronto con i miei, vediamo se ho fatto bene i compiti a casa :)

e no... ho sbagliato di qualche punto, ho calcolato male la vola ponderata e quindi mi vengono degli step da 68/69 punti :21

Al momento comunque meglio i miei che mi hanno fatto entrare in vendita a 16615 (fib) e uscire a 16545, però è chiaro che i calcoli devono essere omogenei altrimenti addio sistema ....
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live

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 11:19

Sono nuovamente in vendita a 16615, prossimo livello -2 a 16685
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MassimoTononi

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 11:42

Il Feroce Saladino ha scritto:Ciao Live, io ti fornisco quelli sul mib.



:30 Te hai tolto l' arrotondamento dei 5 punti :31
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AG15

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 12:16

Il Feroce Saladino ha scritto:Ciao Live, io ti fornisco quelli sul mib.

Grazie Feroce S. per i livelli, ma il close non è a 16446? sicuramente mi sfugge qualcosa :22
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Enrico

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 12:46

AG15 ha scritto:Grazie Feroce S. per i livelli, ma il close non è a 16446? sicuramente mi sfugge qualcosa :22


Quella che dici tu è la chiusura dell'indice... ma visto che nel garcia al 5° livello si usa il future è più corretto inserire la chiusura del future che è appunto quella indicata dal Feroce Saladino. :25
TEORIA è quando si sa tutto ma non funziona niente, PRATICA è quando funziona tutto ma non si sa perchè:
per me TEORIA e PRATICA si fondono in un unico concetto: NON MI FUNZIONA NIENTE E NON SO NEANCHE PERCHE'!!
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Il Feroce Saladino

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Re: LIVELLI GARCIA E RISULTATI_INSERIRLI QUI

Messaggio15/02/2012, 13:23

Salve, l'arrotondamento dei 5 punti sul mib parte solo dal 4°fino al 7° livello.
Ho in tutti casi fatto un errore sul prezzo di chiusura di 2 tick, non è 16481 ma 16479, praticamente ininfluente per il metodo.
Come ha sottolineato Enrico il prezzo di riferimento per fare trading è quello del future, l'indice viene usato solo per il settlement.
Chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile!
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