SCADENZA AGOSTO 2020

Facciamo qualche previsione probabilistica del settlement previsto per venerdì prossimo per la scadenza di agosto.
Al primo posto troviamo lo strike 3.325
Poi abbiamo considerato partendo da questo strike il range +/- 25 punti e calcolando la probabilità che il settlement termini all’interno del range.
E’ ovvio che a mano a mano che il range aumenta sale di pari passo anche la probabilità di ritrovare il settlement all’interno del range e di conseguenza diminuisce quella di ritrovarlo al di fuori del range.

Analisi Open Interest del 18 agosto 2020 Stoxx50

Avevamo detto ieri che il Crossover si comporta come punto di baricentro e difatti sta attraendo il prezzo.

Poco rilevanti il differenziale di Open Interest di ieri delle opzioni, mentre invece sul fronte degli OI dei futures abbiamo avuto una riduzione significativa -47.084 in una giornata di neutralità

Analisi automatica da parte del software...
l’algoritmo alla base del programma ci sta dicendo che gli operatori stavano liquidando le posizioni ribassiste ossia appena scende il mercato chiudono le operazioni in guadagno.

Analisi Open Interest del 19 agosto 2020 Stoxx50

La quotazione dell’indice Eurostoxx 50 si è portata come ampiamente previsto in corrispondenza del Crossover dove i venditori di opzioni trovano il massimo giovamento.

La strategia complessiva

Differenziale di ieri con strategia.

Molte chiusure di posizioni... il saldo risulta in pareggio tra chiusure e aperture.

Infine aumentati di 50.521 le unità di Open Interest sul future

Differenziale di ieri con strategia.

Molte chiusure di posizioni... il saldo risulta in pareggio tra chiusure e aperture.

Buongiorno Antonio, ti chiedo una spiegazione in merito alle due figure postate.
La prima ho capito che sui tratta del differenziale degli O.I. tra il 17 e 18 agosto su scadenza agosto.

Non riesco a capire la seconda figura, se si tratta solo della scadenza agosto oppure comprensiva di altre scadenza, o altra spiegazione.

Grazie

Differenziale di ieri con strategia.

Molte chiusure di posizioni... il saldo risulta in pareggio tra chiusure e aperture.

Buongiorno Antonio, ti chiedo una spiegazione in merito alle due figure postate.
La prima ho capito che sui tratta del differenziale degli O.I. tra il 17 e 18 agosto su scadenza agosto.

Non riesco a capire la seconda figura, se si tratta solo della scadenza agosto oppure comprensiva di altre scadenza, o altra spiegazione.

Grazie

Buondì,
si tratta semplicemente della conversione in strategia del differenziale di Open Interest tra il giorno 17 e 18 agosto delle sole opzioni OTM scadenza front mese che ne facilita la lettura.