SCADENZA SETTEMBRE 2020

Che ci siano stati segnali di ricoperture lo vediamo dall'Open Interest del future aumentato di 67.875 pezzi.

La lancetta dell’analisi algoritmica degli Open Interest dopo una serie di rossi segna rialzo …

Lettura degli Open Interest di oggi lunedì 7 settembre 2020 sullo Stoxx50 scadenza settembre

La quotazione dell'indice Stoxx 50 è tornato a sinistra del Crossover e quindi in una condizione relativa di debolezza del mercato. Gli sta comunque molto vicino per cui come ha bisogno di conferma. E oggi vedremo se ciò accadrà.
Certo, il brusco dietrofront dei i mercati internazionali non depone bene.

Potremmo sbilanciarci e dire che i massimi di settembre per i mercati azionari potrebbe essere stato già segnato.

Differenziale di Open Interest di venerdì scorso.
Si vedono molte posizioni chiuse sia sulle Call che sulle Put e questo ci indica che probabilmente assisteremo ad un aumento della volatilità giornaliera.
Per le ITM le Put sono in numero maggiore delle Call

Strategia considerando solo le OTM movimentate venerdì

Strategia considerando solo le ITM di venerdì

Open Interest di oggi martedì 8 settembre 2020

Open Interest del future sull'indice Stoxx 50. Come si vede il mercato è salito con una chiusura massiccia di OI -152.806 contratti (mai stati così tanti. Non solo... in una condizione in cui i volumi scambiati sono passati da 1.311.493 di venerdì scorso a 593.318 di ieri e cioè -718.175 in meno...

In poche parole è scattata la trappola! Sfruttando anche l'assenza di Wall Street

Lo avete visto tutti che sono rimasto con 3 future Short sull'indice italiano... ecco! Controllare gli OI serve a questo, a non farsi fare il cosiddetto "pacco".

Open Interest di oggi martedì 8 settembre 2020

Open Interest del future sull'indice Stoxx 50. Come si vede il mercato è salito con una chiusura massiccia di OI -152.806 contratti (mai stati così tanti. Non solo... in una condizione in cui i volumi scambiati sono passati da 1.311.493 di venerdì scorso a 593.318 di ieri e cioè -718.175 in meno...

In poche parole è scattata la trappola! Sfruttando anche l'assenza di Wall Street

Lo avete visto tutti che sono rimasto con 3 future Short sull'indice italiano... ecco! Controllare gli OI serve a questo, a non farsi fare il cosiddetto "pacco".

Salve Antonio , ma fa le analisi dello stoxx 50 per decidere come muovere sul FTSEMIB? , non è detto che ci sia correlazione tra i 2 mercati , si ci sono anche titoli Ita nel paniere STOXX50 ma il loro peso non è tale da giustificare il tutto , lo si vede bene che muove + simile al dax che al fib o sbaglio?
Grazie

Open Interest di oggi martedì 8 settembre 2020

Open Interest del future sull'indice Stoxx 50. Come si vede il mercato è salito con una chiusura massiccia di OI -152.806 contratti (mai stati così tanti. Non solo... in una condizione in cui i volumi scambiati sono passati da 1.311.493 di venerdì scorso a 593.318 di ieri e cioè -718.175 in meno...

In poche parole è scattata la trappola! Sfruttando anche l'assenza di Wall Street

Lo avete visto tutti che sono rimasto con 3 future Short sull'indice italiano... ecco! Controllare gli OI serve a questo, a non farsi fare il cosiddetto "pacco".

Salve Antonio , ma fa le analisi dello stoxx 50 per decidere come muovere sul FTSEMIB? , non è detto che ci sia correlazione tra i 2 mercati , si ci sono anche titoli Ita nel paniere STOXX50 ma il loro peso non è tale da giustificare il tutto , lo si vede bene che muove + simile al dax che al fib o sbaglio?
Grazie

Intanto, personalmente non utilizzo la lettura degli Open Interest per fare un pronostico "schietto", ma viceversa quello di capire come sono disposti gli operatori che hanno più peso sul mercato.
Ho sempre utilizzato l’analisi degli Open Interest delle Mibo ma ultimamente dato che i volumi sono eccessivamente bassi su questo strumento - al punto che spesso sono costretto ad operare con il future piuttosto con le opzioni - ho preferito guardare quello che succede in un paniere che possiede anche titoli italiani.
È vero quello che dici sulle correlazioni ma in mancanza d’altro preferisco la lettura sullo Stoxx 50 che niente.
Ad ogni modo le mie movimentazioni giornaliere fanno uso di altri strumenti operativi in aggiunta alla lettura degli OI.

La correlazione fra i due strumenti nell'ultimo periodo non è massima ma è accettabile (0,76)

Movimento delle % delle posizioni complessive degli Open Interest opzioni Stoxx 50 scadenza settembre in base alla loro moneyness.

Il movimento fino a questo punto è stato tra alti e bassi sostanzialmente laterale