Keltner Channel

Keltner Channel

Una delle strategie più utilizzate dai traders prevede l'utilizzo dei canali disegnati direttamente sul grafico dei prezzi e composti da due o più linee.
Un esempio classico sono le Bande di Bollinger su cui ci siamo soffermati a lungo in un altro tread.

Qui affrontiamo il Keltner Channel un indicatore ideato e sviluppato da Chester Keltner circa trent’anni fa e illustrato nel suo ormai classico libro “How to make money in commodities”

Costruzione dell’indicatore su Prorealtime:

Codice: Seleziona tutto

A=Average[10](TypicalPrice)
B=Average[10](range)
C = A+B
D = A-B
RETURN A,C,D

• La prima riga serve per tracciare la media mobile a 10 periodi di quello che viene definito come typical Price ossia il prezzo tipico, che viene così calcolato: (massimo + minimo + chiusura)/3.
  
  
• La seconda calcola la media mobile a 10 periodi del range massimo-minimo dei prezzi.
  
  
• La terza calcola invece la banda superiore dell’indicatore. Alla media mobile precedentemente calcolata si somma la media mobile a 10 periodi della differenza tra il massimo e il minimo di ciascuna barra.
  
  
• La quarta riga calcola - infine - la banda inferiore dell’indicatore: alla media mobile viene sottratta la media mobile a 10 periodi della differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo.

Nel grafico seguente si vede l'indicatore sovrapposto all'andamento del Ftse Mib con le sue tre linee.

Il canale di Keltner trova la sua valenza sulla forza della tendenza dei prezzi. Il principio base su cui si fonda si rifà a una delle regole fondamentali dei trend ossia che una tendenza rimane tale e prosegue fino "a prova contraria" fintantoché, cioè, non si manifestano segnali concreti d’inversione che ci portano alla chiusura del trade o, eventualmente, ad uno “stop & reverse”.

I segnali operativi che vengono forniti sono i seguenti.

• Si aprono posizioni long quando i prezzi rompono al rialzo la banda superiore.
  
  
• Si aprono posizioni short quando i prezzi scendono al di sotto della banda inferiore.

I Canali di Keltner forniscono solitamente buoni risultati quando il trend è abbastanza forte mentre quando i prezzi hanno un andamento laterale si hanno molti falsi segnali.

I Canali di Keltner forniscono solitamente buoni risultati quando il trend è abbastanza forte mentre quando i prezzi hanno un andamento laterale si hanno molti falsi segnali.

Interessante!
Quale indicatore consigli per filtrare i segnali?

Utilizzare i fasci di medie mobili di guppy per filtrare le congestioni e i canali come stop loss?