SCADENZA MAGGIO 2021

Partiamo con il nuovo mese incominciando a vedere quale potrebbe essere una possibile previsione del movimento del prezzo durante questo periodo.

A tale scopo ci faremo aiutare dal comportamento di un Trading system trend following: per esempio Trail
Trading system Trail aggiornato a venerdì 16 aprile 2021

Il Trading system Trail è un sistema trend following che da normalmente segnali di entrata di tipo stop and reverse ossia chiusura di un'operazione in un verso e contemporanea apertura di una di senso contrario. La caratteristica di questo sistema di trading - e a cui fa riferimento il suo nome - significa Trailing Stop un ordine di uscita dalla posizione che non è statico ma segue dinamicamente il trend.

Situazione grafica aggiornata a venerdì 16 aprile 2021

Quella che vedete è la rappresentazione grafica dell'indice Ftse Mib dell’ultimo anno con la sovrapposizione di un doppio canale di regressione lineare che ci fornisce un metodo preciso e quantitativo per definire una tendenza di prezzo e i suoi limiti.

Il primo canale riguarda l’intero periodo e che potremo definire trend di lungo periodo, presenta una trendline di regressione lineare orientata a rialzo con le due linee superiore e inferiore che distano da questa di una Deviazione Standard e che contengono la maggior parte delle oscillazioni dell’indice stesso.

Il secondo canale di regressione più breve del precedente si riferisce gli ultimi due mesi.

Ora, se partiamo dall'assunto che la regressione lineare rappresenta una specie di ipotetica linea di equilibrio dei prezzi quello che in gergo viene definito fair value, tracciando delle linee parallele che distano una DS da questa andiamo a costruire un canale ideale all'interno del quale vanno a muoversi i prezzi.
Quella che in gergo è conosciuta come Area di Valore.

Naturalmente quando ci avviciniamo alle bande esterne di oscillazione scatta un segnale di allerta che ci dice - fermo restando il trend di fondo - che stiamo attraversando un periodo di ipercomprato o di ipervenduto.

Dopo aver toccato per due volte la banda superiore di oscillazione (1,2) nei mesi maggio e giugno 2020, l’indice è sceso per tutta l’estate fino a rompere addirittura banda inferiore di oscillazione alla fine di ottobre (3).
C’è stato poi un veloce rimbalzo che ha portato l’indice Ftse Mib al di sopra della retta di regressione e, mantenendo sempre un trend a rialzo, ha oscillato su di essa. Come dimostrano i massimi ascendenti (4, 5, 6, 7 e 8)
Negli ultimi due mesi il trend sembra aver avuto un certo incremento.

Da quanto abbiamo visto l’indice – dal punto di vista grafico – ha tutte le carte in regola per salire ancora almeno fino a 25.500 punti.

È pur vero che è salito di molto senza sosta e qualche pausa potrebbe prima o poi farla ma ricordo – comunque – che questo eventuale movimento deve essere considerato sempre come un movimento correttivo in un contesto di trend positivo di lungo periodo.

Dopo l’entrata long dell’8/3/2021 a 23.068, il Trading system Trail è ancora Long.
Dato che avevamo dato anche il mese scorso a cui si rimanda.
A seguito dell’entrata a 23.068 è stato inserito originariamente uno stop a 22.678 punti che si è adeguato e continuerà ad adeguarsi nella stessa direzione a mano a mano che l’indice sale. In questo momento l’uscita dalla posizione (in guadagno) è fissata a 24.341 punti.

L’indice Ftse Mib chiude a 24.691 punti (-0.21%)

Operatività di oggi martedì 20 aprile 2021

Ore 11.07
Inserito ordine di acquisto in apertura di 3 mini futures a questi prezzi:

24.220
24.210
24.200

Ore 11.07
Inserito ordine di acquisto in apertura di 3 mini futures a questi prezzi:

24.220
24.210
24.200

Eseguito il primo... secondo e terzo.