Strategia Giugno 2021

Buonasera
ho deciso di usare il forum del nostro grande Antonio come diario di trading , strumento con il quale analizzare errori che commetterò nella mia attività e valutare il ragionamento che mi aveva portato a compiere determinate operazioni.

La volatilità ipotizzata per il prossimo mese è neutrale o leggermente in diminuzione , il sottostante neutrale con possibilità di diminuzione; il crossover è distante il 7,9% dal prezzo del sottostante.

Il differenziale tra i vari strike indica 3917 call 25.000 e 2.955 put 23.500

Put/Call ratio è 0,96
Put/ Call ratio (sole otm ) è pari a 1,83

Queste considerazioni mi convincono di iniziare con uno spread a credito di call. Acquistato 1 call 25.500 nel momento in cui il prezzo toccava la -2ds del vwap (ipotizzavo che il mercato sarebbe salito di li a poco mentre è sceso) e venduta una call 25.000 in occasione della violazione dell'initiative balance.

Note di fine giornata:
a seguito della violazione del livello dell' initiative balance, la paura mi ha fatto anticipare , erroneamente, la vendita della call 25.000 venduta a 360 anzichè 370/376 (il valore della call nel momento in cui il sottostante toccava il vwap).

se posso vorrei condividere anch io la mia strategia mensile su ftse scadenza giugno.
aperta posizione oggi 25/05 quando il sottostante, all'ennesimo tentativo di salita oltre 25000, inizia il leggero ritraccio dalla +2ds del vwap.
-2call25500 160
-4put22000 38

se posso vorrei condividere anch io la mia strategia mensile su ftse scadenza giugno.
aperta posizione oggi 25/05 quando il sottostante, all'ennesimo tentativo di salita oltre 25000, inizia il leggero ritraccio dalla +2ds del vwap.
-2call25500 160
-4put22000 38

Buongiorno NUNO, scusami ma non capisco la -2DS, non mi pare che ieri abbia fatto due DS in ribasso, forse se mi dai il numero posso capire.
Ciao

ciao, ho scritto +2DS dal vwap; ti riporto immagine

Put/Call ratio è 0,96
Put/ Call ratio (sole otm ) è pari a 1,83

Molto interessante.

Grz 1000
Paolo