Re: SCADENZA AGOSTO 2022

Sotto la media i volumi sulle Mibo. Complessivamente più Put che Call quasi due a uno: 368/192 per cui c'è stata oggi una richiesta di copertura per acquisto di sottostante.

L’indice Ftse Mib archivia la giornata con un +0,81% chiudendo a 21.382 punti

Aggiornamento alla chiusura della strategia Batman. Delta neutrale come si conviene a questo tipo di strategie Theta positive Vega negative.

Skew di volatilità implicite. Accenno a uno smile.

Operatività di oggi martedì 26 luglio 2022

Prime battute. Tentativo di chiusura del gap iniziale fino a formare un PVP in area 21.350 punti. Area che ha mostrato anche ieri una certa resistenza al cammino rialzista del future. La buona notizia è che il VWAP è al momento ascendente e vedremo nel prosieguo se manterrà questa tendenza o farà una inversione a "U".

I 3 livelli da considerare a ribasso... il primo è stato testato con successo nel senso che ha tenuto...
A rialzo invece è stato testato il confine superiore dell'area di valore di ieri.

Il VWAP ha fatto la montagnella come si suole dire... prezzo sotto quest'ultimo e sotto il PVP... c'è quindi una asimmetria negativa nella distribuzione dei volumi che potrebbe farsi sentire e testare quei livelli che avevamo evidenziato nel post precedente.

Pochi i volumi sulle Mibo e quei pochi sono stati fatti prevalentemente sulle Call ATM. Il mercato si aspetta una diminuzione della volatilità sulle Call cariche di valore temporale e quindi il discorso vale anche per le Call OTM.

Skew di volatilità implicite scadenza corta