Re: SCADENZA AGOSTO 2022

Ore 09.15
Inserito vendita in apertura di un mini future a 22.660 punti

In ogni caso lo faremo mercato al di sotto del livello 22.600 punti

Ore 09.15
Inserito vendita in apertura di un mini future a 22.660 punti

In ogni caso lo faremo mercato al di sotto del livello 22.600 punti

Eseguito!

Prime battute di questa giornata...

Ore 09.44
Inserito acquisto in chiusura di un mini future a 22.700 punti

Stop loss in ogni caso sul mini a 22.735 punti

Ore 09.44
Inserito acquisto in chiusura di un mini future a 22.700 punti

Stop loss in ogni caso sul mini a 22.735 punti

Eseguito meglio a 22.690 punti

Aggiornamento ore 09.54

Dopo una partenza in tono dismesso e sotto il VWAP di ieri, il future si è portato sopra quest'ultimo e quindi ha mostrato una certa forza. Vedremo anche con l'ausilio di altri strumenti se mantiene questa impostazione nel prosieguo della seduta

Aggiornamento strategia...

Continuiamo a migliorare l'utile nonostante la chiusura in perdita di 30€ sul mini. Siamo arrivati per l'esattezza a 2.305€ a questi livelli di prezzo abbiamo ancora molto valore temporale da incamerare per l'esattezza 865€ che aumenta se l'indice si sposta nei pressi dello strike delle Call vendute (23.250)

I volumi rimangono asfittici. Si segnala che il VWAP è salito sopra il PVP quindi un segnale non solo di tenuta ma con la propensione a rompere i massimi.

Riprendiamo la domanda con qualche integrazione: come si sta comportando la volatilità storica nell'ultimo periodo?

La volatilità storica a 21 annualizzata in questo momento segna il 24,86%.
Nell’ultimo anno – tranne qualche accelerazione a rialzo nel mese di febbraio quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina – la volatilità storica si muove all’interno di un canale ascendente. Nell’ultimo periodo è scesa sotto la sua retta di regressione lineare e si sta riducendo puntando alla trend line dei minimi che dovrebbe quotare all’incirca il 20%. Questo è in linea di massima il quadro che si sta delineando sul mercato nostrano che ha intrapreso un percorso di rimbalzo rialzista e quindi a un conseguente contrazione della volatilità.

Questo oscillatore mette a confronto la volatilità storica attuale con i suoi massimi e minimi degli ultimi 100 giorni. Fornisce una lettura compresa tra 0 e 100 per fornire un’indicazione sia degli eccessi che della tendenza in cui si sta muovendo la volatilità storica.
Per noi opzionisti è molto importante sapere come si sta muovendo la volatilità e per certi versi più del prezzo.

Da inizio di aprile di quest'anno la volatilità statistica dai massimi è scesa repentinamente in concomitanza con il rimbalzo tecnico dei mercati successivo all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Successivamente ha stazionato per diverso tempo sui minimi per riportarsi nella zona centrale di indifferenza dopodiché è ricominciata a scendere verso la zona di bassa volatilità.