SCADENZA NOVEMBRE 2022

Rimasto ancora in piedi il PVP di questa mattina in apertura a 24.520 punti. Asimmetria è restata intatta e negativa. Allo stesso modo il VWAP decrescente. Naturalmente - siccome siamo sotto scadenza tecniche - mi aspetto qualche rimbalzo anche di una certa intensità. Per il momento la mia strategia di oggi è stata quella di mettermi Delta negativo e chiuderlo in maniera graduale seguendo la discesa. In questo momento sono a Delta neutrale.
Se dovesse rimbalzare come credo. Chiudo i futures, per non rischiare domani di rimanere aperto dopo la scadenza delle opzioni di novembre, e mi copro con opzioni scadenza novembre possibilmente ITM.

Ore 13. 48
Inserito acquisto 3 mini futures a questi prezzi:

24.155
24.125
24.105

Eseguito il primo... secondo...

Eseguito anche il terzo...

Acquisto in apertura di 3 Call 23.750 a 580 punti

Ore 15.51
Inserito vendita in chiusura di un future grande a 24.190 punti

Ore 15.51
Inserito vendita in chiusura di un future grande a 24.190 punti

Eseguito!

Ore 15.53

Inserito vendita in chiusura di 3 mini futures a 24.195 punti

Ore 15.53

Inserito vendita in chiusura di 3 mini futures a 24.195 punti

Eseguiti un fatto un pò meglio...

Facciamo il punto della situazione...

La strategia al momento. Come detto nel post precedente ho semplicemente messo in atto il piano.

Nella peggiore delle ipotesi si portano a casa lordi 2.368 euro + l'utile sui futures.

Persiste l'asimmetria negativa anche dopo le 15.30. Il VWAP sempre discendente. Il prezzo ha lambito la parte inferiore dell'area di valore. Al momento sembra non avere la forza nemmeno di arrivare al VWAP collocato in area 24.300 punti.
Se persiste questa situazione il prezzo del future sarà destinato a testare ancora area 24.100 punti.

L’indice Ftse Mib chiude a 24.339 (-0,78%)