SCADENZA DICEMBRE 2022

Ore 16.23

Inserito vendita in chiusura di un future grande a 24.280 punti

Eseguito!

Buonasera Antonio.
Noto che ogni tanto analizzi anche i volumi delle mibo sviluppati in giornata.
Ti chiedo: possono essere usati come conferma della presenza o assenza di trend, desunto dal grafico dei volumi del future?
Ad esempio: ribasso con presenza di Put itm; rimbalzo su presenza di Put otm o Call itm?
Grazie.

Nonostante il buon andamento degli indici americani, le borse europee stentano in particolare Piazza Affari.

Buonasera Antonio.
Noto che ogni tanto analizzi anche i volumi delle mibo sviluppati in giornata.
Ti chiedo: possono essere usati come conferma della presenza o assenza di trend, desunto dal grafico dei volumi del future?
Ad esempio: ribasso con presenza di Put itm; rimbalzo su presenza di Put otm o Call itm?
Grazie.

Buonasera anche a te.

Diciamo subito che l’analisi dei volumi sulle opzioni è meno importante rispetto agli Open Interest sulle stesse opzioni. Detto questo, i volumi sviluppati in giornata sulle opzioni raramente vengono utilizzati a scopo speculativo nell’inseguimento per esempio di un trend: esiste uno strumento più veloce e che paga meno in termini di spread denaro lettera vale a dire il future. Perciò i volumi di quest’ultimo strumento sono già sufficienti.

Perché allora darci una occhiata ogni tanto? Semplicemente perché se c’è un movimento consistente su un determinato strike è probabile che una parte di questi volumi si trasformi in Open Interest e se questo per esempio avviene sulle Put ITM o sulle Call ITM che notoriamente hanno una bassa intensità di scambi giornalieri rappresenta un grosso significato visto che sono carichi di Delta.

Quindi, se vedo dei volumi anomali su strike itm, li considero come un allert rispetto al movimento in atto.
Allert che sarà convalidato o meno dalla trasformazione in open interest.
Grazie.

L’indice Ftse Mib chiude poco mosso a 24.207 punti -0,14%

Diario operativo
Operazioni di oggi giovedì 8 dicembre 2022 + quelle realizzate durante il mese.
Evidenziate le operazioni concluse nella giornata odierna. A sinistra ci sono le aperture di posizioni a destra le chiusure.
In alto, sulla parte destra, troviamo poi la composizione del portafoglio operativo risultante a fine giornata.
Al momento nessuna operazione in sospeso.

1.png

Strategia

Oggi abbiamo consolidato i guadagni e rafforzato leggermente il Delta negativo in base a quanto appreso dalla lettura degli Open Interest. Il Theta della strategia è buono e ci avvantaggia in questo momento di circa 300€ ogni giorno che passa ed è destinato ad aumentare.

Operatività di oggi Venerdì 9 Dicembre 2022

Prima ora dall'apertura del sottostante Ftse Mib. Andamento future.

Dopo una apertura a rialzo il mercato ci ripensa e si porta a testare la parte inferiore dell'area di valore di ieri. Questa dovrebbe portare momentaneamente a qualche reazione.
Bilanciamento iniziale ha un range compreso tra 24.345 e 24.170 punti. La rottura a ribasso del bilanciamento iniziale potrebbe dare l'innesco per una ulteriore discesa fino a testare i minimi di ieri.

Distribuzione dei volumi e del prezzo degli ultimi 5 giorni. VWAP discendente. Il prezzo sotto i due PVP evidenziati. Il mercato si trova quindi in un contesto di sofferenza, cosa - tra l'altro - vista anche con la lettura degli Open Interest.
Per il momento c'è stato un doppio minimo in area 24.130 punti. La rottura di questo livello porterebbe dritti dritti fino a area 24.000 punti.