Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Complimenti a Nappo per la cronostoria del suo trading e del suo metodo molto interessante, se poi Antonio conferma la bonta del metodo doppio applauso!!
Per quanto riguarda la misurazione percentili dell'oscillatore avevo letto qualcosa al riguardo ( a dire il vero sulla misurazione percentili della media della vola implicita, presente in alcuni soft) ma nn credevo fosse cosi' interessante.... online ho trovato qualocsa ma solo in easy language mica per caso qualche anima buona mi puo' aiutare a costruirlo in Prorealtime? La mie capacita' di programmazione sono al limite dell'indecenza purtroppo.
Buona serata a tutti
Marino

Complimenti a Nappo per la cronostoria del suo trading e del suo metodo molto interessante, se poi Antonio conferma la bonta del metodo doppio applauso!!
Per quanto riguarda la misurazione percentili dell'oscillatore avevo letto qualcosa al riguardo ( a dire il vero sulla misurazione percentili della media della vola implicita, presente in alcuni soft) ma nn credevo fosse cosi' interessante.... online ho trovato qualocsa ma solo in easy language mica per caso qualche anima buona mi puo' aiutare a costruirlo in Prorealtime? La mie capacita' di programmazione sono al limite dell'indecenza purtroppo.
Buona serata a tutti
Marino

ciao Mar37
ci sto provando.. l'ho plottato in excel è non è molto difficile, in giro ci sono tutte le formule che si vogliono
il problema di PRT, se vuoi ci mettiamo insieme, è ORDINARE i dati per trovare i percentili
excel lo fa in automatico con la funzione PERCENTILE
come cacchio si fa a dirgli prendimi il maggiore, poi il secondo, poi il terzo ecc.. di un insieme di RSI?
cmq proporrei di spostarci nella sezione oscillatori

sto sbattendo la testa

Ciao Umbolox, meglio spostarsi... vedo se trovo qualcosa in giro per il web....ciao e buon lavoro

Aiuto!
Ho bisogno dei livelli di oggi, mi si è fritto il pc!!

Ecco i livelli di garcia calcolati con la volatilità ponderata del mese di maggio.
A questo punto calcolerò anche la volatilità implicita non più su aprile ma sulle opzioni maggio.
Vedremo nella prima mezz'ora su che livello si stabilizza.

Nonostante le montagne russe della mattina la volatilità implicita è rimasta confinata all'interno di uno stretto range, tra 29,4 e 30,3, non ha mai dato segnali. Continuerò a monitorarla, al momento fisso come valore medio circa 30%, se salira di 2% avrò un segnale long, se scenderà a 28% lo avrò short. E' tutto un work in progress ma è solo testandolo e mettendoci i lilleri che capirò se veramente può valere la pena di approfondire.

Nonostante le montagne russe della mattina la volatilità implicita è rimasta confinata all'interno di uno stretto range, tra 29,4 e 30,3, non ha mai dato segnali. Continuerò a monitorarla, al momento fisso come valore medio circa 30%, se salira di 2% avrò un segnale long, se scenderà a 28% lo avrò short. E' tutto un work in progress ma è solo testandolo e mettendoci i lilleri che capirò se veramente può valere la pena di approfondire.

ma se lo sappiamo tutti che fai solo peiper tredin

Nonostante le montagne russe della mattina la volatilità implicita è rimasta confinata all'interno di uno stretto range, tra 29,4 e 30,3, non ha mai dato segnali. Continuerò a monitorarla, al momento fisso come valore medio circa 30%, se salira di 2% avrò un segnale long, se scenderà a 28% lo avrò short. E' tutto un work in progress ma è solo testandolo e mettendoci i lilleri che capirò se veramente può valere la pena di approfondire.

ma se lo sappiamo tutti che fai solo peiper tredin

Sta cosa ormai la sanno tutti....su un altro forum dove dissi la mia su un famoso sistema di lettura a pagamento degli open interest in real time venni apostrofato come "trader intraday con i soldi del monopoli".......è stato il più bel complimento che avessi mai ricevuto e ne vado tuttora fiero! Quasi quasi lo metto in firma.....

Veloce aggiornamento. Sul 4° livello e con un micro picco di vola a 31.4 ho comprato una call maggio 14500 a 400 e messo un ordine condizionato di vendita di un mini a 14020. La vola al momento dopo esser scesa a 29 si è riattesta a 30.

Purtroppo oggi è andata male ed ho pagato dazio. Dopo aver comprato la call 14500 i prezzi hanno rimbalzato oltre i due livelli di garcia ma io, credendo che ancora ci fosse spazio per la salita, non ho monetizzato l'operazione ed in chiusura, sui minini mi sono visto costretto a smorzare delta e theta, incassando una piccola perdita, vendendo una call 15000 a 186.
La vola per domani si attesta sul valore medio di 31, ripartirò da questi valori.