SCADENZA SETTEMBRE 2023

Borse europee si sono mosse oggi senza mai assumere una direzione precisa con gli indici contrastati che non si sono allontanati dalla parità e quando lo hanno fatto sono ritornati indietro.
Tutto questo si sa di attesa in una giornata in cui i dati macro hanno inciso pochissimo anche perché l'attenzione degli investitori è già rivolta ai meeting della Bce, giovedì, e della Federal Reserve, la settimana prossima. Domani comunque ci sarà il dato sull’inflazione americana che potrebbe già dare un primo orientamento.
Il meeting della Bce di giovedì sarà cruciale per capire se Christine Lagarde tirerà dritto con i rialzi dei tassi nonostante le difficoltà dell'economia, oppure potrebbe optare per un temporaneo stop della stretta.
L’indice Ftse Mib chiude a 28.584,58 punti con un +0,21%

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 12 settembre 2023

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi.
Nessuna operazione in sospeso

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Strategia

Una sola operazione con il future con un piccolo guadagno fatta stamani a protezione dello Bull Call spread quando il mercato in apertura sembrava volesse scendere. Poi, capita l’antifona, siamo rimasti con il solo spread di Call a debito.
Il mercato ha chiuso sopra 28.500 quindi sopra lo strike venduto che rappresenta la migliore situazione in assoluto a scadenza per questo tipo si strategia.

si continua, dunque, a progredire con gli utili. Manca ancora all'appello circa un migliaio di euro di valore temporale da recuperare visto che il guadagno massimo - se le cose dovessero rimanere così - si aggira sui 3.365€

Ore 9.00

Inserito vendita in apertura di un future grande a 28.505 punti

Ore 9.00

Inserito vendita in apertura di un future grande a 28.505 punti

Eseguito!

Ore 09.14

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 28.495 punti

Ore 09.14

Inserito acquisto in chiusura di un future grande a 28.495 punti

Eseguito!

Aggiornamento strategia. Insistiamo ancora con la Bull Call Spread 28.000/28.500 dopo la riassicurazione che il mercato - almeno per il momento - non voglia scendere.

Ore 9.33

Inserito vendita in apertura di 3 mini futures a questi prezzi:

28.590
28.600
28.610

Situazione attuale del future

Market Profile. Quasi in linea le ultime tre sedute. Completato il bilanciamento iniziale anch’esso simile per posizione ed estensione a quelli precedenti.

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Sommando i tre profili ecco cosa ne viene fuori. Una distribuzione di tipo simmetrica il cui POC è a 28.505 punti e un'area di valore che si estende da 28.470 a 28.575 punti.