SCADENZA DICEMBRE 2023

Raggiunto il VWAP...

Buongiorno Antonio,
verso le ore 10.40 sono passati 4000 contratti future al prezzo di 29880.
Io uso il flusso dato di Webank e questi contratti risultano solo nel computo totale dei volumi e non nella specifica dei contratti scambiati minuto x minuto. Mentre sono presenti nel sito di borsa italiana.
Non sono rollover di scadenza perché nelle altre scadenze non ci sono volumi o quasi.

Come li consideri questi contratti nell'analisi dei volumi e nelle altre tue analisi? Grazie.

potrebbero essere la copertura delle call a strike 29.500

Open Interest Mibo scadenza dicembre aggiornati. Come si vede il prossimo strike da coprire è quello relativo alle Call 30.000. Ci sono 3.506 contratti che ancora appartengono alla famiglia degli OTM. Gli istituzionali non anticipano mai i movimenti. Per cui escluderei la copertura dello strike 30.000. Così come escluderei la copertura delle ITM 29.500 ormai abbondantemente IN THE MONEY già avvenuta. Ricordo che le Call da un punto di vista tecnico sono più pericolose delle Put cosa che la maggior parte dei trader in opzini sottovaluta.
I 4.000 contratti passati sul future sono scambi che avvengono con un accordo preventivo tra gestori che non determinano movimento di prezzo. Se quei 4000 contratti avessero colpito l'ask o il bid contemporaneamente avrebbero determinato una tendenza di almeno un 5% di escursione. Il mercato attualmente sta consolidando all'inerno dell'area di valore sia quella di oggi sia quella di venerdì. Certo! io non so se in futuro reggerà questa resistenza importante dei 30.000 nessuno può saperlo.

Open Interest Mibo scadenza dicembre aggiornati. Come si vede il prossimo strike da coprire è quello relativo alle Call 30.000. Ci sono 3.506 contratti che ancora appartengono alla famiglia degli OTM. Gli istituzionali non anticipano mai i movimenti. Per cui escluderei la copertura dello strike 30.000. Così come escluderei la copertura delle ITM 29.500 ormai abbondantemente IN THE MONEY già avvenuta. Ricordo che le Call da un punto di vista tecnico sono più pericolose delle Put cosa che la maggior parte dei trader in opzini sottovaluta.

buongiorno Antonio, io mi riferivo alle analisi fatte i giorni scorsi quando l'indice ha superato lo strike 29.500 ma dagli open interest del future abbiamo visto addirittura una diminuzione di OI.. anche con la chiusura di venerdi abbiamo avuto una riduzione di O.I da circa 109.000 a 106.700

magari hanno deciso di coprirlo oggi ??

Open Interest Mibo scadenza dicembre aggiornati. Come si vede il prossimo strike da coprire è quello relativo alle Call 30.000. Ci sono 3.506 contratti che ancora appartengono alla famiglia degli OTM. Gli istituzionali non anticipano mai i movimenti. Per cui escluderei la copertura dello strike 30.000. Così come escluderei la copertura delle ITM 29.500 ormai abbondantemente IN THE MONEY già avvenuta. Ricordo che le Call da un punto di vista tecnico sono più pericolose delle Put cosa che la maggior parte dei trader in opzini sottovaluta.

buongiorno Antonio, io mi riferivo alle analisi fatte i giorni scorsi quando l'indice ha superato lo strike 29.500 ma dagli open interest del future abbiamo visto addirittura una diminuzione di OI.. anche con la chiusura di venerdi abbiamo avuto una riduzione di O.I da circa 109.000 a 106.700

magari hanno deciso di coprirlo oggi ??

Ciao Nino, ci sono molti modi per coprire il rischio non solo con i future dipende dalla velocità con cui si muove il mercato. Il future è uno strumento veloce che viene utilizzato prevalentemente a copertura nei casi in cui la velocità la fa da padrone. Vedi per esempio la rottura di un supporto o di una resistenza importante.
Non c'è dubbio che i 4300 contratti e passa sono stati coperti gli istituzionali non sono benefattori...

Aggiornamento Market Profile... distribuzione simmetrica come si conviene ai mercati laterali. POC leggermente superiore a quello precedente. Area di valore meno estesa di quella di venerdì con un VAH coincidente. Non ci sono rifiuti di prezzo per cui il mercato tendenzialmente continua su questa impostazione. Buon per chi ha un Theta positivo e un Vega negativo.

Titoli dell'indice Ftse Mib. Chi sale e chi scende. I titoli sono ordinati in base alla capitalizzazione

vediamo la variazione pesata....Eni e gli energetici stanno imbrigliando il mercato. Mentre rimangono resistenti i bancari e le utility

Migliori per controvalore con relativa performance

Situazione Min - Max. La maggior parte dei titoli si trova in posizione neutrale al centro della loro escursione effettuata fino a questo momento.

Ore 15.25

Inserito vendita in aperura di 1 future grande a 29.930 punti