Garcia e livelli di volatilità e prezzo

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Salve,

grazie Antonio per le tue analisi

Ho visto un 'aumento sul fib di 4500 contratti sulle put 11000 e 3800 sulle 13000, risultano anche a te questi dati?

A me risulta che i movimenti più importanti fatti sulle opzioni Mibo nella giornata di venerdì riguardano le Put 11500 con un incremento di OI di 980 contratti e sulle Call 13000 con un aumento di 1688.

[...]chi pensa di poterne trrarne reddito per vivere é già fallito in partenza, perché cosa che tu Antonio mai hai voluto ammettere, é che questa é una guerra di trincea e vince chi ha più soldi...poi una schedina ce la possiamo pure giocare[...]

Ma...THIS IS IT!

Se io ho un income da lavoro dipendente, e invece di farmi un piano di accumulo, voglio fare qualche scommessina alla Taleb, stile ratio vertical spread magari cercando il rimbalzo violento del mercato, non è forse la soluzione migliore di affrontare i mercati?

vorrei ringraziare tutti per il contributo che viene fornito nel mondo del trading in opzioni; senza escludere nessuno, un ringraziamento particolare va ad Antonio e a Nappo.
grazie

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[...]chi pensa di poterne trrarne reddito per vivere é già fallito in partenza, perché cosa che tu Antonio mai hai voluto ammettere, é che questa é una guerra di trincea e vince chi ha più soldi...poi una schedina ce la possiamo pure giocare[...]

Mi dispiace per te che hai maturato queste convinzioni forse scoraggiata dai risultati che hai ottenuto e dalla esperienza che hai maturato tradando i derivati o forse perché tu stessa sei una giocatrice d’azzardo che coscientemente vuole guadagnare ma che inconsciamente tende a farsi del male perdendo e dilapidando sui mercati i propri risparmi con regolarità.

Io la penso esattamente al contrario: nessuna altra attività richiede così poco tempo, così poco denaro, così poco stress; nessun altro lavoro è così piacevole e avvincente; nessun altro studio è così stimolante nelle sue evoluzioni.
E – soprattutto - con i derivati e le opzioni in particolare, si può guadagnare veramente senza rischi significativi. Solo che in questo mestiere alla lunga guadagna chi è più capace, chi è più abile, non certo chi è più fortunato.

Del resto chi mi conosce sa bene che sono l’unico che ha presentato diverse strategie profittevoli postando tutti gli eseguiti.

[...]chi pensa di poterne trrarne reddito per vivere é già fallito in partenza, perché cosa che tu Antonio mai hai voluto ammettere, é che questa é una guerra di trincea e vince chi ha più soldi...poi una schedina ce la possiamo pure giocare[...]

Ma...THIS IS IT!

Se io ho un income da lavoro dipendente, e invece di farmi un piano di accumulo, voglio fare qualche scommessina alla Taleb, stile ratio vertical spread magari cercando il rimbalzo violento del mercato, non è forse la soluzione migliore di affrontare i mercati?

prima di distruggere col trading on line interi patrimoni famigliari, che poi i rapporti si fanno molto ma molto difficili financo con la propria madre, consiglio grande prudenza, certo una schedina te la puoi giocare e dei tuoi soldi ne puoi fare quello che ti pare, fino ad esaurimento..
occio a non distruggere piuttosto interi patrimoni famigliari
il vertical spread, già ce lo hanno insegnato alle elementari.. e poi se mi aspettassi un violento rimbalzo del mercato non ci metterei "tappo" sopra..

Ma questo è un ratio che se c'è il rimbalzo non è detto che lo porto a scadenza, per questo il "tappo" che cmq è abbatsanza OTM, quindi anche un costo contenuto...insomma, per violento rimbalzo non dico un gapup +30%

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Questi sono i livelli per domani calcolati sul prezzo di riferimento del future a 12688. La volatilità atm nella giornata di venerdì ha superato il 40% in corrispondenza con il 4° livello. Ripartiamo per la giornata di domani con una media di riferimento del 38.5% con 1°ds a +/- 2.5%.
Sotto ho profilato, utilizzando le opzioni settimanali con scadenza 8 luglio applicate sul prezzo di chiusura, quelle che per il market possono essere considerati supporti e resistenze prezzate per la prossima settimana che paragonate con una simulazione montecarlo a 50000 lanci per 6 periodi utilizzando lo stesso prezzo di chiusura ed una volatilità storica a 20 giorni del 28,13%. ci rimandano in chiave statistica alla 1° deviazione standard al rialzo ed al ribasso.
Il giochino, per chi ha voglia di farlo, può avere un'ulteriore prova del nove utilizzando il file garcia modificando il divisore 252 in 52.
Come si vede sia i dati prezzati dal mercato che i dati statistici sono assolutamente congrui nello stabilire supporti, resistenze e deviazioni standard settimanali che si trovano down intorno a 12195 e up intorno a 13245.

L’analisi della volatilità storica che abbiamo fatto ieri ci ha fatto cogliere il rimbalzo di natura tecnica.
Il nostro mercato ha infatti in questo momento una certa forza relativa nei confronti degli altri.
Ha toccato il 2° livello a rialzo scendendo sul 1° livello permettendoci di chiudere la Put che eventualmente era stata eseguita.
Ciò detto – pur essendo i bancari in fase di recupero sul nostro mercato – la situazione tecnica rimane pur sempre negativa quindi ci si muove solo al raggiungimento dei livelli senza anticipare il mercato.