Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Ciao Antonio ,i livelli funzionano benissimo ,io ho sempre problemi a farmi eseguire,calcolo la volatilità in tempo reale bid+ask/2 come suggerito da Light Man,c'è qualche altro sistema per calcolarla?
Stamattina sul secondo livello ho comprato la put 12250 poi quando è ritornato sul primo livello avevo la vendita a 168 ,piu' di una volta sul book è rimasta solo la mia ma niente eseguito in questi casi cosa si fa??????
Scusa se sono castronerie!!!!
Ciao e grazie

Prova a cedere qualche tick, sposta il prezzo di due tick per volta, purtroppo la lotta con gli spread c'è sempre, figurati stamani con la vola che è arrivata a 44% ed ora è scesa a 38% ed è un attimo per pochi tick non venire eseguiti e mangiarsi le mani dopo.

... è rimasta solo la mia ma niente eseguito in questi casi cosa si fa??????
....

quando ti eseguono al volo... brutto segno
quando non ti eseguono e ti fanno penare due tre tick, quattro tick, tre tick,... mmmm!!!... ci stai prendendo!!

marrani! è proprio così!!!

Chiuse le 4 Put comprate al 4° livello (12990) e vendute al 3° livello (12915).

Sono rimasto con 3 Put 12750 scadenza giugno comprate sui rispettivi livelli senza proteggerle… ho fatto bene o rischio?

Sono rimasto con 3 Put 12750 scadenza giugno comprate sui rispettivi livelli senza proteggerle… ho fatto bene o rischio?

A giudicare dalla chiusura non dovresti avere problemi. Siamo sempre in una situazione di trend negativo. Potevi comunque vendere in chiusura le Put 12500 e formare uno spread a ribasso. Controlla stasera con l’OMB cosa hanno combinato le mani forti se hanno movimentato le Call e queste si sono trasformate in OI puoi stare tranquillo altrimenti ti conviene chiuderle… in apertura.

Sono rimasto con 3 Put 12750 scadenza giugno comprate sui rispettivi livelli senza proteggerle… ho fatto bene o rischio?

A giudicare dalla chiusura non dovresti avere problemi. Siamo sempre in una situazione di trend negativo. Potevi comunque vendere in chiusura le Put 12500 e formare uno spread a ribasso. Controlla stasera con l’OMB cosa hanno combinato le mani forti se hanno movimentato le Call e queste si sono trasformate in OI puoi stare tranquillo altrimenti ti conviene chiuderle… in apertura.

Grazie...

Ecco i livelli per oggi. la volatilità dopo l'eccesso della mattina è rientrata su valori più bassi ed in chiusura è rimasta intorno ai 38.5/39%. Ciò che hanno movimentato ieri a mercato non sembra dia molto credito alla salita, infatti sono state smontate molte posizioni put e c'è stato aumento di open interest sulle call 12500-14000 e sulle put 13000/11000. La vola sia di put che di call è in aumento sugli strike ot.
La componente put delle prossime tre scadenze andata itm è sempre intorno a 64% e ieri abbiamo avuto un aumento di o.i. del future di 533 contratti. Comunque apertura up e poi vedremo.

dal grafico della CC&G c'è un aumento dell'OI sul fib

Dallo skew di volatilità implicita vediamo che questa nella giornata di ieri sull’ATM è leggermente scesa, passando da 38,2% a 37,4%. Notiamo anche l’effetto smile cioè l’incurvatura degli estremi; questo comportamento è naturale a mano a mano che ci avviciniamo alla scadenza in quanto le opzioni OTM - ITM aumentano di volatilità implicita.

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La volatilità storica calcolata a 21 giorni si attesta a 28,15%.

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Abbiamo quindi uno spread – cioè una differenza - tra volatilità implicita e volatilità storica di circa 9.25%.

La domanda che ci dobbiamo porre è per quale motivo il Market Maker incorpora nelle opzioni una volatilità maggiore?
Ma è ovvio! Perché si aspetta un’escursione del sottostante maggiore di quella attuale. Quindi minimizza il rischio incorporando nel prezzo delle opzioni una volatilità implicita maggiore rispetto a quella storica.

Fino a quando questo spread si manterrà alto o tenderà ad incrementarsi il nostro mercato sarà intrinsecamente debole se questo spread tenderà a ridursi fino ad annullarsi allora è possibile una reazione di una certa importanza da parte del nostro mercato.

La vola implicita è quella di oggi, con 8 giorni di borsa a scadenza, perché la vola storica viene calcolata su 21 giorni precedenti e non su 8/16?