13/06/2012, 19:23
Salve, magari lo avrete già notato ma sui volumi di oggi ci sono alcune cose che potrebbero avere un qualche significato e magari analizzandole e ragionandoci insieme si potrebbe tentare di ipotizzare qualcosa.
Il primo grafico riguarda le opzioni scadenza giugno dove balzano agli occhi gli enormi volumi di contrattazione fatti sullo strike 15000. Monitorando continuamente la volatilità ed il loro time&sales ho notato che tutte le movimentazioni più grosse sono state scambiate in momenti di alta volatilità che sulle atm e otm ha superato spesso il 42% facendo lievitare di molto i prezzi delle call otm, infatti oggi erano molto più costose di ieri.
Nell'altro grafico invece si vedono i volumi di scambio del fib e minifib sulle scadenze giugno-settembre. I dati di banca sella sono molto simili ma non uguali a quelli riportati da borsa italiana e comunque è una differenza di poco conto.
Ci sono stati sulla scadenza giugno su fib e mini circa 63190 contratti scambiati che io, ad un giorno dalla scadenza imputo a rollature alla scadenza successiva. Di contro sulla scadenza successiva non trovo invece un pari quantitativo di volumi che mi giustifichi una rollatura: 32879 sono i contratti scambiati su settembre, praticamente la metà di quelli scambiati su giugno non avvalorando più la possibilità della rollatura.
A questo punto mi sorge spontanea una domanda: ma se finora il future serviva quasi del tutto per neutralizzare la parte itm delle put, non avendo operato rollature fra i future giugno/settembre poichè il loro rapporto è 2/1, se già da un pò di tempo si iniziano a vedere sugli open interest strike di put lontani dal prezzo ed oggi approfittando dell'alta volatilità sono state "vendute" tutte quelle call che credo necessarie per finanziare l'acquisto delle put detenendo il sottostante, non è che questi stanno preparando un bello scherzetto passata la scadenza di giugno?
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Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ma soprattutto non dire mulo......