18/10/2024, 10:15
Batman Statica
L’obiettivo di questa analisi è valutare la performance della strategia Batman statica, ossia senza alcuna modifica strutturale nel corso del mese, e come essa si sarebbe comportata seguendo esclusivamente le dinamiche di mercato.
Il settlement si è collocato esattamente sulla seconda cuspide a destra, e cioè in corrispondenza delle opzioni Call vendute del Call Ratio Spread. Questo rappresenta il miglior esito possibile per questa strategia in condizioni stazionarie.
Il risultato teorico della strategia sarebbe stato pari a 1.520€ al netto delle sole commissioni di messa a mercato, a fronte di un capitale investito di circa 6.000€. Questo investimento è stato necessario per coprire le opzioni nude più distanti create dai due ratio spread. In soli 24 giorni di operatività, la strategia avrebbe generato un guadagno del 25,33%.
Se annualizzassimo questo rendimento, e ipotizzassimo il reinvestimento degli utili con capitalizzazione composta, otterremmo un rendimento annuo del 3.000%. Con una capitalizzazione semplice, ovvero senza reinvestire gli utili, il rendimento annuo sarebbe comunque significativo, attestandosi al 385%, ovvero quasi quattro volte il capitale inizialmente investito.
Sotto la strategia prima e dopo…
Prima
Dopo
L’obiettivo di questa analisi è valutare la performance della strategia Batman statica, ossia senza alcuna modifica strutturale nel corso del mese, e come essa si sarebbe comportata seguendo esclusivamente le dinamiche di mercato.
Il settlement si è collocato esattamente sulla seconda cuspide a destra, e cioè in corrispondenza delle opzioni Call vendute del Call Ratio Spread. Questo rappresenta il miglior esito possibile per questa strategia in condizioni stazionarie.
Il risultato teorico della strategia sarebbe stato pari a 1.520€ al netto delle sole commissioni di messa a mercato, a fronte di un capitale investito di circa 6.000€. Questo investimento è stato necessario per coprire le opzioni nude più distanti create dai due ratio spread. In soli 24 giorni di operatività, la strategia avrebbe generato un guadagno del 25,33%.
Se annualizzassimo questo rendimento, e ipotizzassimo il reinvestimento degli utili con capitalizzazione composta, otterremmo un rendimento annuo del 3.000%. Con una capitalizzazione semplice, ovvero senza reinvestire gli utili, il rendimento annuo sarebbe comunque significativo, attestandosi al 385%, ovvero quasi quattro volte il capitale inizialmente investito.
Sotto la strategia prima e dopo…
Prima
Dopo
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...