Livelli di prezzo e volatilità luglio

Ripartiamo da qua per la scadenza di luglio.
Questi sono i livelli per lunedì prossimo. La volatilità implicita è salita fino al 44% e quella ponderata sulle put si attesta a 45.4%.
Sotto Option Market Balance della giornata di venerdì su giovedì sia sul mese di luglio che delle ultime tre scadenze.
A voi i commenti aspettando Antonio.

Di seguito le simulazioni montecarlo, la prima è relativa alla prossima settimana e la seconda a scadenza.
I livelli dove sono poste le deviazioni standard, sia mensili che settimanali mi sembrano congrue con la disposizione degli open interest luglio e totali.

L'apertura dei cfd fa segnare +330 punti al momento sono battuti 13520 di indice. Grandi movimenti per domani.

Livelli per oggi con volatilità in calo ed apertura in lievissimo rialzo.
Posto anche omb per chiedere se si tratta di un errore oppure è proprio quello che è stato fatto nella giornata di ieri e cosa dobbiamo aspettarci prossimamente.

Scusate ma ho fatto un errore nel riportare il prezzo di riferimento, questi sono i livelli corretti.

Livelli per oggi. Da segnalare il calo della volatilità implicita che è passato dal 39% ad inizio seduta per poi chiudere al 34% toccando punte minime del 31% mentre i prezzi rompevano tutti i livelli al rialzo appoggiandosi sul 6°. La 1° ds settimanale ricordo che è posta a13865.
Ricapitolando l'operatività sui livelli di volatilità: con volatilità che da 39% passava +/2,5%, nel nostro caso quando toccava 36.5% dovevamo provare un controtrend perchè a ridosso della 1°ds. Provare l'intermittenza al massimo per due livelli di prezzo garcia e poi entrare in copertura.

Livelli per oggi. Da notare che ieri la volatilità che partiva da una base del 34% non ha mai dato segnalishort poichè è rimasta più o meno invariata con un minimo di circa 32,8. Ricordo che si poteva provare a mettere delta negativo al raggiungimento della 1ds della volatilità che ieri corrispondeva all'incirca a 31.6%. Oggi ripartiamo da una base del 33% e per il controtrend sommare o sottrarre 2,6%.

Ecco i livelli per oggi. Nonostante la volatilità ponderata sia in diminuzione, quella implicita, dopo un primo appoggio in area 30 è tornata velocemente verso 34. Anche da come si sono mossi sul mercato delle opzioni dove sono state smobilitate molte posizioni sia di put che di call su quasi tutti gli strike, sembra chiaro che è una situazione di attesa di aumento di volatilità, sarebbe interessante sapere da Antonio come sono messi i percentili della volatilità.
Comunque ieri il bacio preciso al tick sul quarto livello è stato incredibile.

La situazione dal punto di vista della volatilità storica è questa:

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L’ultimo valore della volatilità storica è 31,3% e da un po’ di tempo che ormai staziona sotto la sua linea di regressione lineare.
Fino a quando gli rimane sotto, l’indice Ftse Mib mostrerà sostanzialmente una tenuta dei prezzi e una certa forza relativa.

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Per quanto riguarda i percentili l’ultimo valore di volatilità storica si colloca al 70,7% quindi siamo ancora nel campo di una volatilità alta e questo potrebbe spiegare il nervosismo dell’indice. Tuttavia con il rientro della volatilità nel suo canale 20-80 e considerando la persistenza propria della volatilità è possibile una sua ulteriore diminuzione il che farebbe pensare - anche se è presto per dirlo - a un ulteriore strappo in su dell’indice.

Da questo punto di vista sono favorite tutte quelle strategie che si basano sulla vendita di volatilità

Mi unisco anch'io alla richiesta di Claudio64,

Grazie