19/11/2024, 10:49
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Meno si rischia più si guadagna ...
SCruz20 ha scritto:AZ13 ha scritto:Valori di riferimento dinamici in base alla volatilità implicita dell’ATM
Saturato l'intervallo giornaliero.
Buongiorno Antonio, per il calcolo della volatiltà implicita giornaliera, dividi per radice quadrata di 252 oppure 365?
Grazie.
Ciao! Quando si parla di Volatilità Implicita si divide sempre per 365 giorni. La volatilità storica ha bisogno invece di 252 giorni lavorativi perché per calcolarla si fa riferimento ai dati giornalieri sviluppati e quindi in assenza di festività e di sabato e domeniche.
Volatilità Implicita
La volatilità implicita è calcolata dai prezzi delle opzioni, che considerano il tempo come un continuo (spesso espresso in anni frazionari). Si utilizza 365 giorni per normalizzare il tempo in un anno civile, considerando tutti i giorni, indipendentemente dal fatto che siano lavorativi o meno.
Volatilità Storica
La volatilità storica, invece, si basa sui dati passati dei prezzi di chiusura giornalieri delle attività sottostanti. Poiché i mercati finanziari sono operativi solo durante i giorni lavorativi, si considerano i 252 giorni lavorativi in un anno, che è una stima convenzionale del numero medio di giorni di trading in un anno. Questo assicura che il calcolo sia coerente con i dati effettivi disponibili.