Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Corso di Antonio!

MArgherita si pone dei quesiti :-)

qualcuno scriveva che il problema non sono i cervelli che se ne vanno dall'Italia
ma le teste di rapa che ci rimangono!!

MArgherita si pone dei quesiti :-)

ItalianiSuperficialonie ladri20-06-2012 14-32-17.png

PENSIERINO :

pensiero delle 150020-06-2012 14-48-40.png

UN vero uomo ha il coraggio di compiere il seppuku!

http://www.youtube.com/watch?v=8CYvhkgsDcM

Sei un grande!

Tuccio hai sbrodolato i maroni
Se credi in qualcosa portala avanti e basala su Fatti come dice lightman e non entrare continuamente in cotradditorio solo per avere lultima parola.

Ma porto avanti cosa? Non credi che mi sono spiegato, e anche abbastanza bene fino adesso?

Tradate delle linee soggettive disegnate su un grafico...e non ci mettete mica pochi soldi!

Che siano dei livelli ottenuti:

1) con il valore di uno straddle ATM del mese corrente;
2) con il VSTOXX;
3) con la HV(21) storica;
4) con la IV ponderata per volumi - dove non sappiamo se questi volumi siano posizioni aperte, oppure chiuse, oppure con aggiunta del sottostante (quindi sintetiche, ovvero l'opposto di quello che crediamo di osservare);

oppure semplicemente,

5) aggiungo un multiplo di 100 punti, (o magari il vostro numero fortunato) sopra e sotto il prezzo di riferimento e si applica il Garcia;

...stiamo (ops, state ) facendo qualcosa di assolutamente soggettivo!!!

E ribadisco, non ci mettete mica pochi soldi, arrivate, nel caso delle MIBO, a mediare fino a 6/7000 euro di opzioni nel livello "intermittenza" della prima STDEV, sperando nell'effetto "mean reverting" (dove invece non c'è scritto da nessuna parte che debba presentarsi questo "effetto") e come se non bastasse poi sperate di aggiustare la situazione con i futures nel secondo livello (seconda STDEV) lasciandovi dietro qualche volta dei buchi che voi chiamate "perdite congelate/implicite" e questo vi porta, per forza di cose, a stravolgere la vostra idea iniziale, vendendo opzioni per tappare il buco e di conseguenza assumendo nuovi rischi...insomma, diventa un inseguimento mentre il ptf vi sfugge di mano

Poi guardate indietro, ed iniziate a vedere degli schemi...qualche volta ha funzionato (come dite voi per il 70% dei casi, giusto?) e promettete al retail il classico campo dei miracoli: http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_dei_miracoli con la storica affermazione "il mercato delle opzioni è democratico", ovvero una falsa speranza



Aggiungete anche la lettura dell'oroscopo tramite gli OI (oppure algoritmi simili fantascientifici che "prevedono" barriere, calcolando OI di opzioni e futures, che magari cambiano completamente da un giorno all'altro) e la minestra è fatta

Solo che sta minestra se la deve mangiare il retail, e NO!

PS: Succederà che qualche volta questa strategia funziona, che diamine, un biglietto della lotteria lo possiamo comprare tutti

Permettetemi il quote del giorno, l'autore in realtà è un autrice:

E' una cosa che se non la si capisce in fretta la si paga a caro prezzo. Quando una buona idea (veramente buona, ovvero veramente fuori dagli schemi, non la solita cavolata indorata e fritta) viene messa in luce sul web, ci sono ottime probabilità che resti buona solo per pochissimo tempo. L'idea di associare la ricerca nel campo del trading alla ricerca scientifica in generale è sbagliata in partenza. Anche se viene continuamente riproposta dal neofita di turno. Il trading (quello vero) è una guerra individuale (o in piccoli gruppi veramente coesi) continua, dove non c'è alcuna convenienza nella condivisione delle idee (quelle buone). E' come condividere in guerra il proprio stato di avanzamento tecnologico con il nemico. Addirittura diventa fondamentale l'intelligence.

...stiamo (ops, state ) facendo qualcosa di assolutamente soggettivo!!!

Caro Tuccio, ma tu credi che esistano dei trading systems che non siano soggettivi? Se è così, temo che al campo dei miracoli ci credi tu.

Tutti i sistemi di trading, per quanto matematicamente e statisticamente validi, si basano su assunti soggettivi e non potrebbe essere altrimenti. Se esistesse anche un solo metodo "oggettivo" che può solo guadagnare e questo sistema diventasse di dominio pubblico il mercato smetterebbe di esistere.

Ma è pur vero ci sono dei sistemi "soggettivi" che funzionano meglio di altri, ovviamente non il 100% delle volte, ma che ragionevolmente ti consentono di affrontare il mercato con maggiore fiducia. E la fiducia si alimenta di risultati, non di chiacchiere.

Reazione isterica alquanto prevedibile, arrivata molto in ritardo rispetto ai tempi attesi. Probabilmente deve aver "verificato" qualcosa prima di scrivere il papiro.
Il saggio dunque mi consiglia di non sprecare più tempo ed energie con pidocchi che confondono addirittura il valore in senso assoluto del denaro a mercato con il gamma necessario per gestire una determinata posizione, e non starò di certo qui a spiegarglielo, visto che finora tutto quello che è stato scritto e argomentato con fatti e posizioni reali non è stato nè letto, nè verificato e di conseguenza compreso.
Neppure nei suoi infiniti paper trading simulati riesce a capirne le differenze.
Per me la porta è definitivamente chiusa. Può andare in pace ora.

P.s.: è talmente sciocco o forse in malafede da non aver neppure verificato come è andata a finire l'operazione da me pazienteme simulata per lui qualche giorno fa utilizzando il garcia, con 7 put, 1 long fib ed una short call. Figuriamoci se poi dopo aver visto il mio portafoglio mi domanda se ora, dopo questo rialzo, mi vengono marginate le 10 call con in aggiunta un mini long messo ieri a metà seduta. Ovvio che no, ai fatti non si può replicare vero tciucciotrader o serve di nuovo uno screenshot?

Ma è pur vero ci sono dei sistemi "soggettivi" che funzionano meglio di altri, ovviamente non il 100% delle volte, ma che ragionevolmente ti consentono di affrontare il mercato con maggiore fiducia. E la fiducia si alimenta di risultati, non di chiacchiere.

Non smettere mai di crederci

Figuriamoci se poi dopo aver visto il mio portafoglio mi domanda se ora, dopo questo rialzo, mi vengono marginate le 10 call con in aggiunta un mini long messo ieri a metà seduta. Ovvio che no, ai fatti non si può replicare vero tciucciotrader?

Che coincidenza

Continua lo sfrenato inseguimento sui mercati

Beh, almeno sto assistendo alla storia che si scrive da sola...la nascita di un nuovo GURU

Che devolve in beneficienza (per adesso ) il suo sapere