SCADENZA DICEMBRE 2024

Ore 08:49

Inserito vendita in apertura di un future grande a 34.050 punti

Eseguito!

Aggiornamento strategia dopo la vendita del future che avevamo chiuso ieri sera. L'operazione ha fruttato 800€ di utile. Secondo me il mercato tenderà a chiudere il gap down e quindi potrà andare ancora più sopra. Meglio comunque non rischiare più di tanto. Tanto più che se dovesse rimbalzare a destra si sale per via delle 2 Call 34.000

Aggiornamento strategia dopo la vendita del future che avevamo chiuso ieri sera.

Ciao , ma quindi alla fine se ci sarà un'utile questa scadenza e su questo non ci sono dubbi che ci sia , sarà dato solamente dalle operazioni con i futures o sbaglio?
Grazie

Aggiornamento strategia dopo la vendita del future che avevamo chiuso ieri sera.

Ciao , ma quindi alla fine se ci sarà un'utile questa scadenza e su questo non ci sono dubbi che ci sia , sarà dato solamente dalle operazioni con i futures o sbaglio?
Grazie

Un future equivale a 2 opzioni comprate e due vendute allo stesso strike solo che con il future fai una sola operazione in termini di commissioni e soprattutto uno spread denaro lettera contenuto, con le opzioni paghi 4 operazioni di apertura invece che una e con un maggior costo. Quindi si! La mia operatività fa ampio uso del future perché lo ritengo uno strumento equivalente e più vantaggioso!
Del resto quasi tutti i professionisti di questo settore fanno uso del Delta hedging a partire dai Market Maker.

Per farti capire ti faccio un esempio banale.
Immagina di voler trasportare un gruppo di persone su un’isola.
Usare opzioni è come organizzare il viaggio con quattro piccole barche: due che portano persone in avanti (opzioni comprate a uno strike) e due che le riportano indietro (opzioni vendute stesso strike). Ogni barca ha un costo separato e richiede tempo per coordinarle.
Usare un future, invece, è come avere un traghetto unico che porta tutti direttamente sull’isola con una sola corsa. Il risultato è equivalente, ma i costi e l’organizzazione sono molto più efficienti.
Ecco perché considero il future uno strumento equivalente ma più semplice e vantaggioso da utilizzare.

Aggiornamento strategia dopo la vendita del future che avevamo chiuso ieri sera.

Ciao , ma quindi alla fine se ci sarà un'utile questa scadenza e su questo non ci sono dubbi che ci sia , sarà dato solamente dalle operazioni con i futures o sbaglio?
Grazie

Un future equivale a 2 opzioni comprate e due vendute allo stesso strike solo che con il future fai una sola operazione in termini di commissioni e soprattutto uno spread denaro lettera contenuto, con le opzioni paghi 4 operazioni di apertura invece che una e con un maggior costo. Quindi si! La mia operatività fa ampio uso del future perché lo ritengo uno strumento equivalente e più vantaggioso!
Del resto quasi tutti i professionisti di questo settore fanno uso del Delta hedging a partire dai Market Maker.

Per farti capire ti faccio un esempio banale.
Immagina di voler trasportare un gruppo di persone su un’isola.
Usare opzioni è come organizzare il viaggio con quattro piccole barche: due che portano persone in avanti (opzioni comprate a uno strike) e due che le riportano indietro (opzioni vendute stesso strike). Ogni barca ha un costo separato e richiede tempo per coordinarle.
Usare un future, invece, è come avere un traghetto unico che porta tutti direttamente sull’isola con una sola corsa. Il risultato è equivalente, ma i costi e l’organizzazione sono molto più efficienti.
Ecco perché considero il future uno strumento equivalente ma più semplice e vantaggioso da utilizzare.

Grazie

Andamento del future Ftse Mib. Si notano una serie di punti di ipercomprato. Questo implica il fatto che non necessariamente il mercato corregga, questo lo fa solo in mercati simmetrici e laterali. Nei mercati direzionali, tuttavia, può avere una buona indicazione per stabilire se c'è accettazione dei prezzi per una possibile continuazione del trend in atto.
Cosa voglio dire? Voglio dire che il comportamento del mercato dipende molto dal contesto in cui si trova

Mercati simmetrici e laterali
In questi mercati, i livelli di ipercomprato (o ipervenduto) tendono ad avere un impatto più marcato, poiché indicano un potenziale esaurimento del movimento e una probabile inversione o correzione verso il range medio.

Mercati direzionali
In un mercato con un trend ben definito, i segnali di ipercomprato possono avere un significato diverso. Invece di indicare un possibile ribasso, possono rappresentare un'accettazione dei prezzi da parte del mercato. Questo implica che il trend ha un forte momentum, e il livello di ipercomprato conferma l'interesse degli operatori a quei livelli di prezzo. In queste condizioni, l'ipercomprato può essere un segnale di forza, suggerendo una potenziale continuazione del movimento rialzista.

Riferimenti di oggi basati sulla volatilità implicita delle opzioni Call e Put Mibo ATM scadenza dicembre. Volatilità giornaliera aumentata e con essa l'intervallo giornaliero potenziale.

Protezione Gamma con apertura di 572 Put 33.500 a quanto sembra...

Aggiornamento del grafico precedente persi 140 punti dai massimi ... i 34.000 punti dovrebbe mantenerli.

Market Profile. Apertura in forte gap down. Consolidamento al di sopra dei 34.000 punti più o meno a livello dell'apertura. Rapido scivolamento e altrettanto rapido ritorno su valori superiori a 34.000 punti con entrata degli istituzionali nella parte bassa della distribuzione come testimonia la lunga colonna a stampa singola dei TPO sul bilanciamento iniziale. Quest'ultimo è effettivamente ben definito, e la colonna di TPO singoli sottolinea un interesse istituzionale significativo nella fascia bassa. In base alla struttura e alla volatilità attuale, il breakout del bilanciamento è altamente più probabile rispetto a un suo breakdown.