Operatività mese di Agosto 2012

Queste le operazioni svolte al momento:

Ho comprato 4 Put 13000 agosto pagate care... a 270 e rivendute via via che il mercato scendeva:
280 - 290 - 300 - 310

100 punti guadagnati ... 250€

Anche con Garcia si sono fatti ottimi guadagni con l'entrata dei due Futures...
uno a 13335 e l'altro a 13270....

Io a questo punto chiuderei i due Fib a 13170... e manterrei le 7 Call 14000 acquistate...

Con 1325€ di guadagno sul futures... poi sulle opzioni si vedrà stasera...

Queste le operazioni svolte al momento:

Ho comprato 4 Put 13000 agosto pagate care... a 270 e rivendute via via che il mercato scendeva:
280 - 290 - 300 - 310

100 punti guadagnati ... 250€

Ciao Antonio,
l'acquisto delle 4 put rivendute man mano che il mercato scendeva mi ricorda la piramide inversa sul Fib di cui hai parlato tempo addietro.

Se ti è possibile e se hai tempo potresti spiegare meglio quando utilizzi questa strategia.

Grazie

burro

Queste le operazioni svolte al momento:

Ho comprato 4 Put 13000 agosto pagate care... a 270 e rivendute via via che il mercato scendeva:
280 - 290 - 300 - 310

100 punti guadagnati ... 250€

Ciao Antonio,
l'acquisto delle 4 put rivendute man mano che il mercato scendeva mi ricorda la piramide inversa sul Fib di cui hai parlato tempo addietro.

Se ti è possibile e se hai tempo potresti spiegare meglio quando utilizzi questa strategia.

Grazie

burro

Ciao burro, consiste nel sfruttare l’accelerazione del mercato in determinati momenti. Tanto per farti un esempio che sto trattando in un altro post a proposito del Market Profile, quando il prezzo esce fuori dall’area di valore e comincia ad accelerare significa che sono entrati i trader di lungo periodo che sono quelli che sostengono il trend in atto. Ora siccome sfruttiamo l’accelerazione non possiamo pensare che questa si mantenga costante per un lungo periodo per cui si comincia a monetizzare la plusvalenza delle opzioni da subito +10, +20, +30, +40 e così via… Naturalmente - come è successo oggi - le Put si potevano chiudere con un profitto maggiore…

Comunque per me vale ancora il detto: Vendi… Gadagna… e Pentiti…

La situazione dal punto di vista della volatilità storica è questa:

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L’ultimo valore della volatilità storica è 40,13% il precedente minimo fatto registrare il 22/06/2012 era di 28,18%.

Un salto di quasi il 12% di volatilità storica fatta in pochi giorni in un contesto in cui le borse – tranne che nella giornata di venerdì – hanno avuto un andamento di tipo rialzista.

Questo ha portato la volatilità storica a sfondare dal basso verso l’alto la sua linea di regressione lineare che come si vede nel grafico ha un andamento tendenzialmente rialzista.

Cosa mi aspetto in termini di volatilità durante il mese di Agosto? Bhe… mi aspetto un ulteriore aumento della volatilità (considerando anche che i volumi durante questo periodo sono notoriamente esigui); assisteremo - cioè - a degli affondi del mercato consistenti con rapidi rimbalzi di natura tecnica.

Sul fronte dei percentili di volatilità storica osserviamo che l’ultimo valore di quest’ultima si colloca al 100% il che significa che nelle ultime 100 rilevazioni cioè da tre mesi e mezzo a questa parte non si è registrato un valore così alto (linea celestina).

Come si vede la volatilità storica (linea amaranto) è al di sopra del canale dei percentili 20-80 a partire dal giorno 22/06/2012 e sembra che abbia tutta la voglia di rimanerci.

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Ora, considerando che una delle caratteristiche della volatilità è la persistenza, possiamo ipotizzare uno stazionamento dei percentili su questi valori nell’immediato futuro, così come è avvenuto l’anno scorso durante questo periodo.

Detto questo sono favorite naturalmente le strategie basate sull’incremento di volatilità e diminuzione del sottostante come Long Put o Put Ratio Backspread.

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Livelli di Garcia validi per la giornata di lunedì 23/07/2012.

Si prevede una apertura in gap down di circa 200 punti rispetto al close di venerdì scorso. Il mercato – dopo una prima fase – cercherà di chiudere con tutta probabilità il gap di apertura per poi ritornare su i suoi passi.

Queste le operazioni di oggi…

Chiusa la Put 13000 comprata a 390 e venduta a 590

Acquistate 3 Call 13000: 300, 270, e l’ultima a 250… Prezzo di carico 273.

Vendute le Call 13000: una a 276, 304, 310.

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Guadagno netto 675€…

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Cosa mi aspetto in termini di volatilità durante il mese di Agosto? Bhe… mi aspetto un ulteriore aumento della volatilità (considerando anche che i volumi durante questo periodo sono notoriamente esigui); assisteremo - cioè - a degli affondi del mercato consistenti con rapidi rimbalzi di natura tecnica.

Ecco cosa avevo scritto ieri... vi ricordate?

Livelli di Garcia validi per la giornata di Martedì 24/07/2012.