Trade a rischio controllato. Garcia, analisi ciclica, ect ec

Per il momento le put non stanno dando grosse soddisfazioni, sono ancora in portafoglio visto che l'incrocio delle medie del momentum e delle medie dei prezzi hanno confermato in data 9 maggio alle ore 9,15 il probabile massimo fatto facendo slittare tutto il conteggio. A partire dalle 13 del giorno 10 era già possibile comprare call sui livelli garcia, cosa che ho fatto, e chiudere le put precedentemente prese, cosa che non ho ancora fatto.
Ciò che non mi ha ancora fatto chiudere le put è stata la candela inside del giorno 8 e la falsa rottura al rialzo del giorno seguente. Di solito questo tipo di pattern deve mettere in guardia per gli spunti impulsivi che dà ai prezzi la rottura up o down della candela precedente. Sto quindi in attesa del probabile ampio movimento del mercato alla rottura di 14720 e di 14260 avendo un portafoglio sbilanciato al rialzo ma che non ha nulla da temere al ribasso visto che ho delle put comprate. Ovvio che la settimana delle scadenze è sempre molto difficile da decifrare, prova ne sono le ultime tre giornate dove il mercato ha fatto melina senza far capire le proprie intenzioni. Intenzioni che invece sono abbastanza chiare da come si sono invece mossi con gli open interest delle opzioni e dei future. Hanno approfittato dell'abbasamento di volatilità per smontare posizioni di call, sono aumentati gli open interest sulle put e sopratutto c'è stato un massiccio aumento di future a protezione delle molte call andate itm al quale non è seguito un corrispondente movimento dei prezzi. Detto ciò è secondo me plausibile attendersi un discreto movimento direzionale che al momento sembrerebbe rialzista e rivolto a rompere la resistenza dei 15000. Ma se ciò non dovesse accadere la ricopertura dei tanti future aperti potrebbe portare i prezzi sotto i 14000. E' interessante comunque notare come le colonne maggiori di open interest put e call cumulati si trovi proprio a 14000 ed a 15000.

Continua ancora questa fase di non trend con medie mobili piatte e che si incrociano di continuo.
Ieri ho chiuso quasi tutta la parte call che era stata aperta diversi giorni fa, sono rimasto solo con due call otm su agosto cariche di gamma che potrebbero regalare delle belle soddisfazioni (da non dimenticare che ancora siamo in attesa degli sviluppi della candela inside segnalata qualche giorno fa), e sui minimi ho venduto put dietro alle comprate per abbassare il rischio. Al momento c'è un nuovo incrocio up di medie che mi indica un minimo di partenza in data 10 agosto per cui dalle ore 13 del 13 agosto fino alla chiusura della giornata di oggi è possibile comprare put su ipotetici massimi segnalati dai livelli garcia giornalieri che sono sul grafico.

Dopo cinque giorni di trading range strettissimo e costellato da una miriade di falsi segnali finalmente il mercato ha preso una direzione dopo la candela inside del giorno 8.
Al momento sono state chiuse tutte le call e sono rimaste due put protette il giorno 13 con un semplice spread a debito.
Dopo l'appiattimento e vari incosistenti incroci prendo per buono l'ultimo incrocio up fatto a segnalarmi che un minimo è stato fatto e mi appresto nelle prossime due giornate di borsa ad entrare al ribasso con put con delta -0.10/-0.15.

Come da indicazioni del post del 16 agosto, oggi alle 12 dovevamo aver completato i nostri acquisti di put e chiuso la parte call.
Gli incroci delle medie hanno segnalato zona di massimo fatto per cui dovremmo aspettare, con le put in portafoglio, le prossime 12 ore senza fare niente. Il momento giusto per ripartire con gli acquisti di call e le vendite di put dovrebbe essere a partire dalle ore 16 di domani e per le successive 12 ore di borsa aperta, ovvero tra il 21 e parte della mattina del 23 agosto.
Vorrei anche sapere se qualcuno sta verificando o utilizzando questo metodo e cosa ne pensa.

Come da indicazioni del post del 16 agosto, oggi alle 12 dovevamo aver completato i nostri acquisti di put e chiuso la parte call.
Gli incroci delle medie hanno segnalato zona di massimo fatto per cui dovremmo aspettare, con le put in portafoglio, le prossime 12 ore senza fare niente. Il momento giusto per ripartire con gli acquisti di call e le vendite di put dovrebbe essere a partire dalle ore 16 di domani e per le successive 12 ore di borsa aperta, ovvero tra il 21 e parte della mattina del 23 agosto.
Vorrei anche sapere se qualcuno sta verificando o utilizzando questo metodo e cosa ne pensa.

Ciao Nappo,
io trovo interessante questo metodo di trading, io lo utilizzo da qualche tempo ma con delle variazioni sia di tipo grafico (utilizzo la sincronizzazione dei williams settati allo stesso modo delle medie) sia l' operatività con opzioni con delta superiore. Volevo chiederti l' indicatore che utilizzi e la sua media, se non ti dispiace.

grazie

saluti Vito

Come si vede dal grafico già oggi si potevano chiudere le put in portafoglio comprate precedentemente. Personalmente non ho voluto chiudere niente e nè ho aperto call al rialzo poichè la mia visione è per le prossime ore ancora ribassista.
L'incrocio down delle medie mobili e la divergenza ribassista del momentum mi dicono di aspettare la giornata di venerdì 24 ed anche le prime ore di contrattazione di lunedì 27 prima di chiudere la parte put e provare ad entrare al rialzo. Premetto che non chiuderò la parte put ma cercherò di montare degli spread a debito poichè ciclicamente, avendo rotto sia una trend importante ed essendo all'interno di un corretto range temporale mi aspetto una discreta movimentazione dei prezzi con aumento di volatilità ed aspetterò ad entrare di call preferendo muovermi di minifuture intraday rimandando l'operatività a quattro giorni sul lato call almeno da metà della prossima settimana.
Dai grafici del batteplan si vede quali potrebbero essere i corsi nei prossimi giorni di contrattazione ed anche dagli istogrammi dei volumi si notano aree di supporto sul brevissimo a a14640 e sul breve e medio breve a 13850 ed infine 12900. Anche il grafico della volatilità storica sembra parlare la stessa lingua ovvero la vola del mib sia a 21 che a 63 giorni è sempre rimasta molto alta rispetto alla implicita e sopratutto in marcata divergenza rispetto al vix ed al vdax che, dopo giorni di discreto abbassamento hanno fatto una impennata nella giornata odierna.

Breve aggiornamento operativo. Come era stato scritto nel post precedente dopo il max del 22 agosto avremmo dovuto iniziare a comprare call e/o vendere put dal pomeriggio del giorno 23 fino a tutta la giornata del 24 agosto. Successivamente le medie mobili hanno dato, con l'incrocio up, il segnale di minimo fatto, quindi, partendo dal minimo delle 15.45 del giorno 24 dovremmo iniziare ad entrare in acquisto di put e/o vendita di call a partire dalle ore 11 di stamani fino a tutta la giornata di domani 29 agosto. Personalmente, in linea con la lettura ciclica del post precedente, non ho fatto nessuna operazione con le call ma ho preferito vendere put coperte dai precedenti acquisti. Staremo a vedere se ci faranno un regalo o la prenderemo in tasca. Sul grafico è evidenziato più o meno tutto.

Breve ed ultimo riassunto di questa tecnica operativa che sta andando avanti da più di un mese e che ha dato ottimi risultati. Spero si sia capito il meccanismo di entrata/uscita controintuitivo, l'obiettivo di prezzo e tempo che si prefigge in base al risk reward particolarmente vantaggioso ed allo sfruttamento delle tre greche secondo me più importanti, il delta, il vega ed il gamma. Sul grafico c'è scritto tutto, le barre colorate di rosso e bianco fanno sempre riferimento alle 12 ore da un massimo o un minimo segnalato dagli incroci delle medie prima di entrare o uscire dal mercato. Se qualcosa non fosse chiaro basta chiedere. Se qualcuno avesse voglia di aggiungere qualcosa o spiegare il proprio metodo operativo ben venga. Non è gradevole questo silenzio assordante ed ognuno, nel proprio piccolo, oltrechè ricevere dovrebbe dare anche qualcosa, pur piccola che sia.

A quanti punti di sottostante acquisti?
Una buona idea potrebbe essere sulla base della vola attuale avere un'ipotesi di acquisto, tenendo presente anche a grandi linee la posizione "ciclica"..
Compri la prima a quanto? E la seconda?
È evidente che in vola 50 l'escursione in quel quadrato è diversa rispetto a vola 30... Questo anche per indispettire chi presenta statistiche dal 2009 e non considera almeno la vola atm per misurare l'estensione delle onde

Breve ed ultimo riassunto di questa tecnica operativa che sta andando avanti da più di un mese e che ha dato ottimi risultati. Spero si sia capito il meccanismo di entrata/uscita controintuitivo, l'obiettivo di prezzo e tempo che si prefigge in base al risk reward particolarmente vantaggioso ed allo sfruttamento delle tre greche secondo me più importanti, il delta, il vega ed il gamma. Sul grafico c'è scritto tutto, le barre colorate di rosso e bianco fanno sempre riferimento alle 12 ore da un massimo o un minimo segnalato dagli incroci delle medie prima di entrare o uscire dal mercato. Se qualcosa non fosse chiaro basta chiedere. Se qualcuno avesse voglia di aggiungere qualcosa o spiegare il proprio metodo operativo ben venga. Non è gradevole questo silenzio assordante ed ognuno, nel proprio piccolo, oltrechè ricevere dovrebbe dare anche qualcosa, pur piccola che sia.

Ciao Bruno,
Come è andata in questa settimana ? Hai un grafico da postare ?
Grazie.