Operatività mese di Settembre 2012

Questo il dettaglio della distribuzione dei volumi sviluppati al momento dal future dell’indice Ftse Mib.

Area di Valore si estende tra 15165 a ribasso e 15245 a rialzo. Il VWAP è collocato a 15.190 mentre il PVP è situato a 15.210 con 902 contratti scambiati a questo livello di prezzo.

Volevo farvi notare come anche oggi in certi punti critici entri pesantemente la mano degli istituzionali…

15.210 – 15.265

Questo il dettaglio della distribuzione dei volumi sviluppati al momento dal future dell’indice Ftse Mib.

Area di Valore si estende tra 15165 a ribasso e 15245 a rialzo. Il VWAP è collocato a 15.190 mentre il PVP è situato a 15.210 con 902 contratti scambiati a questo livello di prezzo.

Volevo farvi notare come anche oggi in certi punti critici entri pesantemente la mano degli istituzionali…

15.210 – 15.265

Ciao Antonio,

chi usa la piattaforma QT di Iwbank può ricavare i dati dei volumi dei compratori e dei venditori per ogni livello di prezzo ?

Grazie

Questo il dettaglio della distribuzione dei volumi sviluppati al momento dal future dell’indice Ftse Mib.

Area di Valore si estende tra 15165 a ribasso e 15245 a rialzo. Il VWAP è collocato a 15.190 mentre il PVP è situato a 15.210 con 902 contratti scambiati a questo livello di prezzo.

Volevo farvi notare come anche oggi in certi punti critici entri pesantemente la mano degli istituzionali…

15.210 – 15.265

Ciao Antonio,

chi usa la piattaforma QT di Iwbank può ricavare i dati dei volumi dei compratori e dei venditori per ogni livello di prezzo ?

Grazie

Qualsiasi piattaforma in grado di gestire il DDE è in grado di ricavare i dati dei volumi dei compratori e dei venditori per ogni livello di prezzo…

Facciamo il punto della situazione…

Cosa possiamo dire? Bhe… al momento il prezzo si muove sopra al picco dei volumi (PVP) questo - in genere - denota una certa forza del mercato…se ci fate caso solo per un brevissimo tempo il prezzo è andato sotto al VWAP dalle 11:00 alle 11:30.
Quindi possiamo dire che il mercato non è direzionale ma rimane sostanzialmente resistente. In questi casi questa area potrebbe funzionare da base di accumulo per nuovi allunghi…
Del resto la curtosi della distribuzione dei volumi è positiva il che ci dice che rispetto ad una normale curva gaussiana quella dei volumi si presenta più appuntita…che è tipica dei mercati di tipo swing…

Questa la distribuzione cumulata dei volumi ai vari livelli di prezzo (funzione di ripartizione delle frequenze).
Ci accorgiamo di una certa asimmetria negativa della distribuzione dei volumi.
Normalmente in una distribuzione normale Media Moda e Mediana coincidono… in quella attuale invece vediamo che la Media (VWAP) è minore della Mediana, ed entrambe sono minori della Moda (PVP).
Ora nei mercati Swing classici questa conformazione denota uno sbilanciamento di tipo ribassista nel breve… ma non lo vediamo ed ecco perché ho detto che probabilmente quella attuale potrebbe essere una zona di accumulo…

Pur essendo ancora in un mercato di tipo swing come vedete il mercato è in mano per il momento ai compratori…
Naturalmente segnaleremo qualsisi divergenza non appena si presenterà tra volumi e prezzo...

L’assenza dei mercati americani si fa sentire.... si è andata a sviluppare una curtosi positiva imponente durante tutta la giornata…

La distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi appare perciò alquanto appuntita...

Salve, sono un futurista non ancora pentito. Ho cominciato da poco a seguire il forum. Solo per dire che questi nuovi indicatori mi sembrano molto importanti. Oggi, ad esempio, grazie alla distribuzione dei volumi postata stamani e alla successiva curtosi sui volumi che indicava swing market sono entrato long alla rottura inferiore di 15185 ed uscito in chiusura al livello 15265 ipotizzando che fosse questa l'operatività che AZ ci stesse suggerendo tra le righe, i fatti gli hanno dato ragione. grAZ13 Antonio

Salve, sono un futurista non ancora pentito. Ho cominciato da poco a seguire il forum. Solo per dire che questi nuovi indicatori mi sembrano molto importanti. Oggi, ad esempio, grazie alla distribuzione dei volumi postata stamani e alla successiva curtosi sui volumi che indicava swing market sono entrato long alla rottura inferiore di 15185 ed uscito in chiusura al livello 15265 ipotizzando che fosse questa l'operatività che AZ ci stesse suggerendo tra le righe, i fatti gli hanno dato ragione. grAZ13 Antonio

Proprio così...

In genere i futuristi usano due contratti con un rischio rendimento 1:1.

Cioè si stoppano entrambi a 15.105 a 80 punti sotto… il primo si chiude a 15.265 una volta chiuso questo si alza lo stop a 15.185 ossia al prezzo di acquisto e si lascia correre l’altro…in questo modo si può solo guadagnare… si passa da un rapporto rischio rendimento di 1/1 a rapporti via via più vantaggiosi…

Qualcuno si starà domandado: "sarei curioso di vedere le operazioni che ha fatto oggi AZ13 sul mercato..." Bhe… per la verità pochissime… ho fatto una operazione sul future:
15.150 – 15.335
Acquisto di due Call 15.500 una a 252 e l’altra 282 (l’ultimo fatto è stato 346 ed è stato il massimo della giornata)