Operatività mese di Settembre 2012

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Ciao Antonio,
sto provando a rilevare i dati sul future eur.usd, come da tabella allegata, e seguendo le tue indicazione ho attribuito i volumi scambiati ai compratori se last è >= a BID ovvero ai venditori se last è <= ASK, e quindi ho impostato una colonna con il progressivo in cui i valori della colonna compratori sono positivi e quindi sommati nel progressivo, ed i valori quella della colonna dei venditori sono sottratti in quanto considerati negativi.
L'obiettivo e di provare a graficare la forza relativa tra compratori e venditori, credi sia corretto?
Grazie ancora per il tuo ottimo e strategico contributo.

Mario

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Ciao Antonio,
sto provando a rilevare i dati sul future eur.usd, come da tabella allegata, e seguendo le tue indicazione ho attribuito i volumi scambiati ai compratori se last è >= a BID ovvero ai venditori se last è <= ASK, e quindi ho impostato una colonna con il progressivo in cui i valori della colonna compratori sono positivi e quindi sommati nel progressivo, ed i valori quella della colonna dei venditori sono sottratti in quanto considerati negativi.
L'obiettivo e di provare a graficare la forza relativa tra compratori e venditori, credi sia corretto?
Grazie ancora per il tuo ottimo e strategico contributo.

Mario

L'impostazione è' giusta! Ottieni quello che si chiama Market Delta...

Dopo la prima ora di contrattazione questa la situazione per quanto riguarda il future sull’indice Ftse Mib di oggi lunedì 10 settembre 2012.

Come si vede dal grafico la linea del VWAP ha un andamento inclinato dall’alto verso il basso ciò significa che la media ponderata dei prezzi con i volumi di contrattazione si sta spostando più in basso; si sono formati due picchi PVP uno a 16110 e l’altro a 16155.

A mio avviso si sta formando un mercato di natura swing per cui non appena si formerà un PVP inferiore a quello precedente e sotto i VWAP è una occasione per posizionarsi long…

Distribuzione dettagliata dei volumi sembra formarsi un’area intorno a 15980 con un probabile PVP

Ciao Antonio e complimenti!
Ti volevo domandare come mai il grafico è così diverso dagli altri postati nei messaggi indietro? Grazie

Ciao Antonio e complimenti!
Ti volevo domandare come mai il grafico è così diverso dagli altri postati nei messaggi indietro? Grazie

In che senso è diverso?

Qui sopra ha l'aspetto di una Bollinger tanto per capirci mentre in altri indietro, le linee erano parallele tra loro

Qui sopra ha l'aspetto di una Bollinger tanto per capirci mentre in altri indietro, le linee erano parallele tra loro

Forse il grafico a cui ti riferisci - quello con le linee quasi parallele - riguarda i Garcia dinamico…

La natura swing del mercato è dimostrata dal fatto che in questo momento PVP e VWAP sono coincidenti… la distribuzione dei volumi è simmetrica…

ciao antonio,
la domanda ti risultera banale se ti ricordi venerdi ero rimasto con la spread di put sarebbe corretto chiudere la L put 13750 mantenere la S put 14000 ed entrare con una call 16000 ??? (scusa sono un principiante)