Spread a debito in controtrend

:) sono con te nappo..speriamo in un rintracciamento..sembra strano che vada avanti verso gli 8000 così..tranquillo senza fermarsi..oggi gli o.i sono passati da 170k a 166k confermi?

AIUTOOOOOOOOOOO.............

Questo controtrend non s'ha da fare....... anche se fatto in spread e con le otm, osservando gli eccessi di ipercomprato ed entrando su quegli eccessi confermati dalla figura di ripartizione......si vede che mi stavano aspettando e non mi hanno mai fatto respirare con un rialzone avvenuto tutto in apnea ed in gap.
Abbiamo dunque tempo fino alla scadenza di febbraio per decidere se tenere, rollare o chiudere in perdita.

il dax ci ha insegnato che dell'ipercomprato se ne può sbattere per molto tempo..

Continuiamo ad analizzare questo mercato che da molto tempo sta solo salendo mettendo in sofferenza i miei piccoli spread di put. Sappiamo però che tradare la volatilità implica molta pazienza e tante piccole perdite.
Iniziamo con i percentili della volatilità sia del fib a sinistra che del dax a destra.
Siamo indubbiamente sui minimi storici ed il trend della vola è indubbiamente ancora discendente. Da notare solo che sul dax sta tentando di penetrare al rialzo il proprio 20° percentile.
Staremo a vedere se da una compressione della volatilà assisteremo alla sua esplosione. In tutti i casi è importante capire che questo poderoso rialzo avvenuto con abbassamento di volatilità è indubbiamente un movimento correttivo e non impulsivo.

Passiamo ora agli strumenti statistici sia della simulazione Montecarlo che del garcia con divisore mensile, entrambi calcolati con i prezzi del settlement di dicembre e la relativa volatilità.
In entrambi i casi è evidente nel grafico dei prezzi come al rialzo, gli 8000 per il dax ed i 19000 per il fib, rappresentano il livello di resistenza da dove ricomincerò ad acquistare put con delta inferiori a -0.10 spostandomi sulla scadenza di giugno. Tali livelli, sia sul dax che sul fib sono belli carichi di call e rappresentano circa il 70% della figura di ripartizione.

Aggiornamento operativo. La volatilità storica ha rotto dal basso verso l'alto il 20° percentile sia sul fib che sul dax, nel frattempo venerdì ho chiuso 4 delle 8 long put 14500 marzo incassando un rendimento di oltre il 70% del valore investito e finanziando a costo zero le restanti 4 che ho coperto in chiusura entrando con un mini long.
Sul dax invece la situazione è più difficile e la perdita, molto piccola, sarà molto probabilmente inevitabile visto che ho utilizzato put con scadenza febbraio. Nel frattempo ho chiuso incassando quasi tutto il premio delle vendute e son rimasto solo con le comprate, se ad inizio settimana dovessero fare qualche scherzo al ribasso mi potrebbero trovare ben preparato.
In tutti i casi è stata una operatività che mi è piaciuta, mi ha fatto faticare molto poco, non sono stato assillato dal mercato minuto per minuto ed il rischio corso è stato ampiamente ripagato dai benefici ottenuti.
Aspetterò a questo punto altre situazioni di mercato dove la ripartizione, la volatilità e gli open interest mi permetteranno di approfittare della cattiva prezzatura delle opzioni molto otm e delle relative code grasse.

Oggi ho chiuso tutte le put che avevo in portafoglio sul fib, mi sembrava eccessivo portarle a spasso ancora e con il rischio di vedere azzerato tutto il guadagno maturato poco più del 100% del capitale investito. Sul dax invece le lascerò scadere in perdita e senza valore, ahimè il dax è stato più tosto del fib ed è solo salito, meglio non riprovarci con lui al ribasso, per il momento.....
Non appena vedrò condizioni adatte per entrare a caccia di volatilità, ovvero volatilità storica che taglia dal basso verso l'alto i percentili e ripartizioni tirata intorno al 70/80% e magari in zone di ben coperte da open interest lo posterò e cercherò di fare dei buoni acquisti di opzioni molto otm.