Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Rispondo...

1. Dove trovare la volatilità ponderata PUT/CALL da inserire nel file Garcia.

Viene inviato a partire da questa sera in allegato un file Excel che la calcola…

2. I files del Garcia dinamico faranno parte degli strumenti a disposizione dei partecipanti al corso?

Anche questo strumento da collegare in DDE con la propria piattaforma sarà spedito...

3. Per calcolare i premi delle opzioni ai livelli Garcia uso il calcolatore di opzioni oppure mi ricordo che alcuni anni fa avevi dato un file excel che calcolava i premi ai vari livelli del Garcia.

Puoi usare qualsiasi calcolatore compreso quello che ho postato a suo tempo sul forum nel thread “la cassetta degli attrezzi”

4. Quali altri strumenti/files ritieni necessari per capire la tua operatività di marzo e LA SCELTA DEGLI STRIKES da mettere a mercato, si parte sempre dagli strikes con delta 0,30 come per il Garcia classico?

Questo e altri argomenti saranno oggetto del corso con dispense specifiche…

Scusa Antonio,è stato spedito qualcosa di quello di cui si parla sopra?

Dal prossimo mese abbiamo escogitato un sistema informativo che potrà colmare anche queste situazioni… non posso dirvi ancora niente ma vedrete che dal punto di vista operativo sarà tutto più facile.

Non avevo dubbi che avevi pensato anche a questo, quello che già fai è molto più difficile di quanto serve per risolvere questi piccoli problemi operativi.
Perdonami se insisto nel chiedere conforto su cosa deve fare uno che oggi non ha venduto la Call 15500, la cosa più ovvia è quella di rimetterla in vendita domani allo stesso prezzo ma proprio perché è la più ovvia ha bisogno, nel bene o nel male, del tuo consenso. Grazie

Rispondo...

1. Dove trovare la volatilità ponderata PUT/CALL da inserire nel file Garcia.

Viene inviato a partire da questa sera in allegato un file Excel che la calcola…

2. I files del Garcia dinamico faranno parte degli strumenti a disposizione dei partecipanti al corso?

Anche questo strumento da collegare in DDE con la propria piattaforma sarà spedito...

3. Per calcolare i premi delle opzioni ai livelli Garcia uso il calcolatore di opzioni oppure mi ricordo che alcuni anni fa avevi dato un file excel che calcolava i premi ai vari livelli del Garcia.

Puoi usare qualsiasi calcolatore compreso quello che ho postato a suo tempo sul forum nel thread “la cassetta degli attrezzi”

4. Quali altri strumenti/files ritieni necessari per capire la tua operatività di marzo e LA SCELTA DEGLI STRIKES da mettere a mercato, si parte sempre dagli strikes con delta 0,30 come per il Garcia classico?

Questo e altri argomenti saranno oggetto del corso con dispense specifiche…

Scusa Antonio,è stato spedito qualcosa di quello di cui si parla sopra?

Ancora non abbiamo spedito nessun programma… c’è bisogno di spiegare prima il loro funzionamento… per il momento ci stiamo concentrando sul trading…

Dal prossimo mese abbiamo escogitato un sistema informativo che potrà colmare anche queste situazioni… non posso dirvi ancora niente ma vedrete che dal punto di vista operativo sarà tutto più facile.

Non avevo dubbi che avevi pensato anche a questo, quello che già fai è molto più difficile di quanto serve per risolvere questi piccoli problemi operativi.
Perdonami se insisto nel chiedere conforto su cosa deve fare uno che oggi non ha venduto la Call 15500, la cosa più ovvia è quella di rimetterla in vendita domani allo stesso prezzo ma proprio perché è la più ovvia ha bisogno, nel bene o nel male, del tuo consenso. Grazie

Nessun problema, anzi la posizione in un certo senso risulta più equilibrata…
Puoi seguire tranquillamente la newsletter di domani..

Ciao Antonio_ stò osservando che le call stanno aumentando il valore. Nel caso che la call di ieri, che non siamo riusciti a mettere a mercato raggiungesse un prezzo vcino a quello di ieri, ci potrebbe convenire di entrare con call long + call short come avevi indicato ieri realizzando anche un gain maggiore dei prezzi di ieri? Forse ci stiamo mimetizzando?

Buondì, i mercati hanno aperto questa mattina con una certa tonicità complice l’andamento dei mercati americani che ieri hanno chiuso in territorio positivo dopo una cattiva partenza e questa mattina i futures statunitensi mostrano ancora forza.

Per quanto ci riguarda il nostro indice ha aperto in gapup rompendo la resistenza dinamica del canale ribassista di medio periodo…

Ho cominciato ad analizzare il mercato americano e i particolare lo S&P500 E-mini quotato al CME (il più grosso mercato delle opzioni a livello mondiale) dal punto di vista dell’OMB.

Vediamo qualcosa…

Questa la disposizione attuale degli Open Interest totale delle Call e delle Put aggiornato a 4 di marzo.

Come si vede le Put si vede ad occhio le Put sono maggiori delle Call… per l’analisi ho preso un range di strike che va da 1245 a 1755.

Andando nel dettaglio in questo range le Put sono 531.364 mentre le Call assommano a 395. 313 per un Put/Call ratio maggiore dell’unità: 1,33 che giustifica la forza di questo mercato.

Attraverso la concentrazione degli OI sugli strike possiamo calcolarci un possibile supporto e una possibile resistenza dettata dalla disposizione in campo.

Supporto collocato in area 1410

Resistenza collocata in area 1525

Per comodità li ho inseriti nell’istogramma precedente, in più ho messo anche il prezzo di chiusura.
Come si vede siamo nei pressi della resistenza dettata dal mercato…

Estraiamo dal totale il comportamento dei partecipanti al mercato americano dal punto di vista degli OI negli ultimi 7 giorni.

1.jpg

Qui si nota maggiormente la forza del mercato: il Put/Call ratio è passato da 1,33 a 1,81 …
Ciò significa che hanno aumentato in termini relativi la componente Put a protezione dei propri portafogli azionari.

Detto in parole povere si sono messi a rialzo proteggendosi con le Put OTM

Ciò significa anche aver spostato il baricentro delle posizioni più in alto e difatti la resistenza è passata da 1525 a 1550 mentre il supporto da 1410 a 1430…