Quarto giorno 22 marzo
Il mercato scende, quindi procedo con il piano di costruzione del ratio di put.
Veniamo eseguiti sulla vendita della PUT 14500 sul secondo livello.
Il piano prevede ora l'acquisto della PUT 15000 al primo ritracciamento , quindi sul primo livello.
Il mercato cambia, diventa direzionale, risulta quindi difficile , nel giro di pochi minuti, far cambiare a tutto il gruppo la sequenza di operazioni, dovendo procedere quindi prima con l'acquisto della Call 16000 , sfruttando il suo delta positivo e poi intorno alla deviazione standard monetizzare la Call 16500 sui massimi.
Peccato!
Per cui la stategia a fine giornata mostra questo payoff.
payoff 22 marzo.PNG
Primo insegnamento portare a casa dei soldi
Cerchiamo di analizzare invece quali erano le intenzioni del Capitano,
ipotizzando un classico mercato swing il piano prevedeva la vendita della Call 16500 che avevamo in portafoglio sul secondo livello . Quindi fare cassa.
A questo punto acquistare la Call 16000.
E successiva vendita ultima 16500 detenuta in portafoglio.
In una giornata di questo tipo si sarebbe potuto esprimere la potenza degli acquisti fatta nei giorni precedenti delle Call ottenendo un profitto non indifferente ( circa 700 euri ) .
Credo che la scelta dello strike Atm 16000 da sostituire alle 16500 nella nostra strategia sia una scelta di delta, bilanciando la vendita delle 16500 piu' OTM con una Atm.
Ci sono altri motivi della scelta dell' ATM ?
La stategia risultante sarebbe stata meno delta negativa? Il ratio sarebbe rimasto 1 a 4 ?
Ciao
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