Eurostoxx50

L'aver rotto il 50% dell'asta a 2605, negando di fatto la continuazione ribassista, sembrerebbe essere un potente segnale rialzista e la rottura dei massimi di oggi è il target minimo.

Il mercato ieri ha di fatto rotto i massimi di giornata e rientrando all'interno della propria value area ma sotto il poc di giornata.
Oggi apertura come gli ultimi tre giorni, dentro il range, la value area ed il poc di ieri. A prima vista sembrerebbe essere una giornata swing ed i livelli sono sempre quelli, 2585 e 2530.
C'è però da tenere in considerazione che ci sono ben ben tre candele giornaliere inside la cui rottura, up o down, porterà a forti accelerazioni dei prezzi. Per cui massima attenzione.

[quote="nappo"]C'è però da tenere in considerazione che ci sono ben ben tre candele giornaliere inside la cui rottura, up o down, porterà a forti accelerazioni dei prezzi. quote]

Anche il grafico dei volumi cumulati, corredato dalle linee di supporto e resistenza (arancioni) ci fa vedere come, al di fuori del range delle inside, 2585-2630, insistano due grandi zone di vuoti, una posta tra 2630 e 2670 e l'altra tra 2585 e 2545. Anche i pvp cumulati a 15 e 5 giorni hanno trovato il loro pericoloso equilibrio.
Ricordo quello che mi riportò tempo fa Umbo: "lo scopo del mercato è quello di coninvolegere tutti, fare accordare tutti su un un'area di valore e poi dare torto a qualcuno di questi"........ecco, siamo proprio qua a livello operativo....
Alla luce di questo è preferibile, se i prezzi rompono supporti o resistenze non provare il controtrend perlomeno fino al riempimento dei vuoti di volumi che andrà a ricoprire ed al massimo mettersi in trend usando il pullback degli attuali supporti supporti o resistenze.

Vorrei sottolineare come questa mattina la lettura del mercato sia stata, almeno per me, molto agevole con il market profile.

Una prima operazione short l'ho potuta fare quando il mercato ha picchiato il capo sulla parte alta della value area di ieri. La "forza" relativa di questa resistenza si vede anche dalla linea nera dell'indicatore a circa 2625. Per la verità sono entrato un pochino più sotto, anche perché il gap mattutino non avrebbe potuto configurarsi come breakaway gap in quanto dentro la VA di ieri.
Il mercato poi ha sentito la parte bassa dell'area di valore di ieri a 2606 dove ho chiuso lo short.
Dunque il mercato ha rimbalzato fino al POC di ieri, dove ho riaperto un altro short, chiudendolo poi a 2600 poco prima che si appoggiasse al PVP cumulato degli ultimi giorni a 2596 (e POC di ieri l'altro).

lo sciotttt3.gif

Ora l'oscillatore è in ipervenduto e abbiamo rotto le bande dell'indicatore a ribasso, ma ci sono un po' di supporti in area 2590. La rottura della candela inside come detto dal nappo porterà probabilmente forte accelerazione, con appoggio sui 2540.

Siamo in formazione di una candela IDNR4... l'ultima volta la sua rottura ha portato 180 punti di bailame

idnr4.gif

è evidente l'area di congestione anche sul daily

congestione.jpg

Siamo in formazione di una candela IDNR4... l'ultima volta la sua rottura ha portato 180 punti di bailame

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Grazie Umbolox, belle analisi! una domanda per tutti: per calcolare Garcia sullo stoxx devo usare il regolamento delle 17.30 o il close del future delle 22? grazie
p.s. Umbo ti ho mandato un mP poco fa

Siamo in formazione di una candela IDNR4... l'ultima volta la sua rottura ha portato 180 punti di bailame

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Grazie Umbolox, belle analisi! una domanda per tutti: per calcolare Garcia sullo stoxx devo usare il regolamento delle 17.30 o il close del future delle 22? grazie
p.s. Umbo ti ho mandato un mP poco fa

ti ho risposto

cmq trovi qui
viewtopic.php?f=3&t=431&start=10

Siamo in formazione di una candela IDNR4... l'ultima volta la sua rottura ha portato 180 punti di bailame

idnr4.gif

alla fine l'eurostoxx ieri in serata si è sfasciato e quindi non ha "attivato" la IDNR4.
Se invece guardassimo il daily eurostoxx da "opzionisti", quindi con chiusura delle contrattazioni alle 17.30, o più semplicemente guardiamo il FIB, la candela IDNR4 si è perfettamente attivata.

Ora lascio la palla al collega nappo per il consueto commento sul mercato

palla.jpg

zaluti

L'ultima candela giornaliera non fa che confermare la netta indecisione del mercato su quale direzione prendere.
Entrando nello specifico e leggendo i volumi cumulati a 15 e 5 giorni si vede come i prezzi abbiano creato un immenso poc in area 2600 che coincide con il pvp cumulato a 15 e 5 giorni. In questa zona prendere posizione è molto rischioso, difficile capire dove il mercato potrebbe andare.
Guardando ai lati invece si notano delle discrete zone di volumi cumulati che hanno fatto da supporto e da resistenza nel corso degli ultimi giorni. Prima di queste aree poste a 2677 e 2515 insistono dei vuoti di volume che il mercato potrebbe e dovrebbe colmare.
La cosa comunque interessante è che i nostri poc di supporto e di resistenza coincidono più o meno con la prima deviazione standard calcolata con il metodo montecarlo.
Vedremo dalla prossima settimana come si muoveranno e dove verranno create nuove aree di interesse.

E come diceva anche Umberto, dopo 4 candele inside, il mercato ha preso la sua decisione.
Ho ripreso questo post di sabato 29 giugno dove analizzavamo la volatilità storica, i percentili, gli open interest ed i volumi cumulati e ci davamo delle aree di probabile arrivo.
Sullo stoxx al ribasso avevamo messo 2515, per adesso il future ha battuto come minimo 2535.
Non posto il grafico dei volumi perché al momento è una semplice distribuzione piatta confermando la natura di momentum e non swing.
In tutti i casi apertura dentro il range, lontano dalla value area e distantissima dal poc del giorno precedente, sullo sforamento del minimo di ieri a 2571 si poteva provare uno short sul suo pull back. Purtroppo io non l'ho fatto ma sono dentro con Vanna e Vomma nascoste dentro una manciatina di put scadenza agosto, al momento le due sottogreche hanno fatto salire le quotazioni di circa il 94%.......stasera vedremo come si evolverà la situazione.

situazione

volumi