STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Strategia sul differenziale di Open Interest sulle Mibo scadenza corta dall’inizio settimana…
zona di neutralità tra 18.000/20000 e acquisto di gamma al di fuori di questo range...

Open Interest future scadenza corta (diminuzione di Open Interest dovuta in parte del rollover)…

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put Mibo scadenza corta…
in linea teorica - visto anche le scadenze tecniche - il mercato potrebbe scivolare fino a quota 18.000 dove è presente una colonna consistente di Put e dove la componete ITM di Put arriva intorno a 70% ... valore dove empiricamente sappiamo che scattano le prese di beneficio...

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put Mibo scadenza corta…
in linea teorica - visto anche le scadenze tecniche - il mercato potrebbe scivolare fino a quota 18.000 dove è presente una colonna consistente di Put e dove la componete ITM di Put arriva intorno a 70% ... valore dove empiricamente sappiamo che scattano le prese di beneficio...

Ciao, la scadenza Dicembre come quella di giugno, presenta peculiarita' diverse dalle altre scadenze, per posizioni prese molto tempo prima e per la presenza su tutti gli strike di call e put, questo non potrebbe inficiare le classiche analisi che fai sugli oi per quanto riguarda le variazioni? Grazie

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put Mibo scadenza corta…
in linea teorica - visto anche le scadenze tecniche - il mercato potrebbe scivolare fino a quota 18.000 dove è presente una colonna consistente di Put e dove la componete ITM di Put arriva intorno a 70% ... valore dove empiricamente sappiamo che scattano le prese di beneficio...

Ciao, la scadenza Dicembre come quella di giugno, presenta peculiarita' diverse dalle altre scadenze, per posizioni prese molto tempo prima e per la presenza su tutti gli strike di call e put, questo non potrebbe inficiare le classiche analisi che fai sugli oi per quanto riguarda le variazioni? Grazie

Assolutamente no! Il rischio insito nella distribuzione è quello che vedi attualmente non importa quando questo sia stato messo in piedi…

Distribuzione dinamica dei volumi: rapporti relativi VWAP/PVP


Commento:

VWAP ancora in discesa anche se la pendenza è notevolmente diminuita… quando si sarà appiattito allora il mercato ritorna di natura swing (adesso è ancora direzionale) è può ritornare ad essere tradato in controtrend quando il prezzo raggiunge le rispettive DS…

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put Mibo scadenza corta…
in linea teorica - visto anche le scadenze tecniche - il mercato potrebbe scivolare fino a quota 18.000 dove è presente una colonna consistente di Put e dove la componete ITM di Put arriva intorno a 70% ... valore dove empiricamente sappiamo che scattano le prese di beneficio...

Ciao, la scadenza Dicembre come quella di giugno, presenta peculiarita' diverse dalle altre scadenze, per posizioni prese molto tempo prima e per la presenza su tutti gli strike di call e put, questo non potrebbe inficiare le classiche analisi che fai sugli oi per quanto riguarda le variazioni? Grazie

Assolutamente no! Il rischio insito nella distribuzione è quello che vedi attualmente non importa quando questo sia stato messo in piedi…

Certo, non mi riferivo a quella, ti ho parlato della sola analisi delle variazioni .

Certo, non mi riferivo a quella, ti ho parlato della sola analisi delle variazioni .

Personalmente non trovo differenze interpretative nel senso che se per ipotesi comincio a vedere oggi un grosso movimento di Put (dal punto di vista di Open Interest), be’… devo mettere in conto un possibile rally, ma qui continuano a chiudere posizioni sulle Put…

Anche nella lettura settimanale - quando l’indice stava più di 1.000 punti sopra - avevo detto che per la mia esperienza quando abbiamo un Put/Call ratio sotto l’unità non dobbiamo illuderci più di tanto sui possibili rialzi…

Volumi Short/Long… si cominciano a vedere delle divergenze tra prezzo e volumi Short…

Buon Giorno, intanto Vi ringrazio per la precisa analisi che avete fatto in questa intesa settimana, a tal proposito vorrei chiedervi alcune cose:
1. Esiste una probabilità che non chiudendo la scadenza tecnica (non mi riferisco a questa scadenza, parlo in generale) al crossover si vada a chiudere poi nell'intorno del 70% delle opzioni ITM?

2. A volte vedo nella variazione dell 'open interest tolte o alzate molte colonne di opzioni otm, qual è il senso? Ad esempio nella variazione della giornata di venerdì si vedono alzate 500 call che valgono quasi niente.

3. Che probabilità esiste una volta arrivati al 70% di itm che esistono prese di beneficio?

4. E' l'ultima prometto In queste situazioni dove gli istituzionali hanno utilizzato il sottostante come copertura, superata la scadenza tecnica se ne liberano?

GRAZIE

p.s. In questi giorni ho costruito nell'intorno dei 19000 credendo che il supporto mantenesse uno spread laterale rialzista e grazie alle vostre analisi e al vostro modo di vedere CHIARAMENTE il mercato alla rottura dei 19000 mi sono girato in laterale ribassista