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Ecco i livelli per il dax del 13-12-2011.
Ho chiuso in gain il trade sul livello 3. Resto per ora in trade: sono entrato col future short a 5800.

Garcia 12-12-2011.png

Scusa plinior ma del future preso ieri a 5800 in copertura delle call comprate che ne hai fatto? non ne parli + ....sarebbe interessante capire come ne esci

Ecco i livelli per il dax del 13-12-2011.
Ho chiuso in gain il trade sul livello 3. Resto per ora in trade: sono entrato col future short a 5800.

Garcia 12-12-2011.png

Scusa plinior ma del future preso ieri a 5800 in copertura delle call comprate che ne hai fatto? non ne parli + ....sarebbe interessante capire come ne esci

E in trade e quindi attendo . Deve ancora scendere .
A prosito la distanza tra future e indice si è riportata a 20 punti (oggi era scesa a 6-8 punti): ho letto, se non mi confondo, che più il future e alto rispetto all'indice e più il sentment è ribassista mentre più il future è inferiore rispetto all'indice e più il sentment è rialzista. Stò a vedere.

E in trade e quindi attendo . Deve ancora scendere .

OK quindi hai le opzioni comprate che scadono venerdi + 1 future short da 5800 ...con una potenziale perdita max a scadenza di 5mila euro a 5950.....non temi un rimbalzo? in genere per quanti gg porti avanti la strategia?

E in trade e quindi attendo . Deve ancora scendere .

OK quindi hai le opzioni comprate che scadono venerdi + 1 future short da 5800 ...con una potenziale perdita max a scadenza di 5mila euro a 5950.....non temi un rimbalzo? in genere per quanti gg porti avanti la strategia?

ho comprato le opzioni he scadono venerdì solo al 2° livello ma è meglio prenderle a scadenza più lontana.
Le altre, ovvero quelle acquistate al livello 3° e 4° scadono il venerdì successivo.
Sono sempre sull'attenti per l'eventualità di tale rimbalzo.
In ogni caso, come dice Antonio, ricorda che la statistica è a favore del movimento del future quando si arriva al 5° livello e la statistica è la base delle opzioni.

Questo trade lo porterei avanti almeno fintanto che il movimento del/dei future compensa la spesa delle opzioni poi lo chiudo: è il primo trade di questa strategia che faccio con l'uso del future.Ciao.

Dimenticavo plinor. Complimenti per il risultato!

Grazie. Tuttavia penso sempre che deve diventare un lavoro e quindi questi risultati dovranno essere la regola ... e, sinceramente, penso che questo sistema rende ripetibili costantemente gain almeno apri alla meta di quanto conseguito.

Livelli dax per lunedì 12-12-2011

Se mantenevi i livelli del 12 oggi vendevi ancora 1 fut e chiudevi a 5730?
Scusa ma il minimo oggi è 5733,5

Dimenticavo plinor. Complimenti per il risultato!

Grazie. Tuttavia penso sempre che deve diventare un lavoro e quindi questi risultati dovranno essere la regola ... e, sinceramente, penso che questo sistema rende ripetibili costantemente gain almeno apri alla meta di quanto conseguito.

Livelli dax per lunedì 12-12-2011

Se mantenevi i livelli del 12 oggi vendevi ancora 1 fut e chiudevi a 5730?
Scusa ma il minimo oggi è 5733,5

si, a 5730 avrei chiuso, tuttavia ho avuto timore di inserire un secondo future short (è il mio primo trade, .....e poi il future stava scendendo così bene...... Comunque le opzioni permettono di rimediare anche ad eventuali indecisioni.
Ed ora... la pappa mi aspetta.

Ciao Plinor.
Volevo farti alcune domande.
...
2. Altra domanda. Sul Dax usi la progressione tronca 4-2-1? Oppure un'altra? Le opzioni che tratti, hanno un delta circa eguale a 0.3? Te lo chiedo in quanto, se questi sono i numeri, la copertura che poi occorrerebbe fare con il future non avrebbe l'efficienza che nel modello teorico illustrato da AZ13 dovrebbe avere.
Ho quindi pensato che usi delta differenti, oppure quantità di opzioni differenti. Mi fai sapere?

Ti ringrazio.

...
Per il delta differente: è molto difficile utilizzare al momento dell'entrata un'opzione con delta esattamente = a 0,3 dato che il dax ha 50 punti di distanza tra uno strike e l'altro: quindi potrei trovarmi al secondo livello di entrata con opzione il cui valore calcolato è con delta 0,33 e quella vicina con delta 0,27: mi scrivo i due strike sulla carta la sera prima e poi vedo sul momento con quale opzioen entrare.

Ciao.

Ciao Plinor.
Torno con la domanda che ti avevo posto sulla scelta delle opzioni da trattare a mercato. Ti chiedevo se la progressione che usi per il Dax è quella che AZ13 ha illustrato, ovvero 1-2-4, e se il delta delle opzioni che poi metterai a mercato è attorno a 0.3. Te lo chiedevo in quanto, come spiega Antonio in relazione al mercato italiano, quando si acquistano 7 opzioni con delta circa eguale a 0.3, ed in quella giornata il mercato è in tendenza, si dovrà bilanciare tale delta con l'acquisto di un Fib, al superamento della prima DS (e di un secondo Fib al superamento della seconda DS).
Quando si acquista il primo Fib si ha un delta di portafoglio all'incirca uguale a zero. Cio in quanto il delta delle sole opzioni è:
0.3*7=2.1
mentre quello del Fib è unitario.
Però, come sappiamo, i sottostanti governati dai due strumenti non sono eguali: in particolare quello relativo al Fib è il doppio di quello relativo alla singola opzione.
Ed ecco, quindi, che il delta delle sole opzioni diviene:
0.3*7*0.5=1.05
circa eguale a quello del Fib.

Ma nel caso del Dax il rapporto tra sottostante governato da un'opzione e corrispondente sottostante governato da un future è 1:5.
Rifacendo quindi i calcoli al caso del Dax avremo, per le sole opzioni:
0.3*7*0.2=0.42
Da ciò discende che il delta sarà sbilanciato a favore del future di un valore circa eguale a 0.58.
Se le mie considerazioni sono corrette, quindi, per bilanciare correttamente il delta del portafoglio opzioni con quello del future, occorre intervenire sulla quantità delle opzioni e/o sul delta di queste. Un'ipotesi potrebbe essere quella di adottare la progressione: 2-4-8 con delta circa eguale a 0.35 per ciascuna opzione. In questo modo avremo:
0.35*14*0.2=0.98

Che ne pensi/pensate?

livelli dax 14-12-2011

dax garcia.png

Per chi volesse seguire il Bund ricordo i livelli calcolati per il Garcia.

E' un'operatività più "tranquilla" rispetto agli azionari ma non dimeticatevi che sono titoli di stato.

Magari apro un thread per analizzare tutta la parte macroeconomica

Buon trading

Eccoli...