Strategia del mese

Grazie Antonio per la risposta, che ancora mi pone difronte al tema dell'utilizzo del sottostante nel corso della gestione di una strategia in opzioni. Confesso che io proprio non so da dove partire ad affrontare questo aspetto del trading, anche perchè sono arrivato alle opzioni dopo insuccessi ottenuti proprio lavorando con i futures.
Mentre sei molto preciso e dettagliato nella descrizione del trading in opzioni, mi sembra che la tua operatività con il sottostante sia invece poco trattata nei tuoi post e più che altro raccontata a posteriori al termine della gionrata. Provo a farti alcune domande specifiche:
Quali sono i principi e le regole a cui ti attieni quando decidi di lavroare con il sottostante?
Utilizzi degli stop loss e dei take profit?
Quanto aumenti il delta della tua strategia al massimo, quando entri con il future?
Utilizzi qualche indicatore per decidere quando entrare a mercato e quando uscire?
Ritieni che questa operatività possa essere replicata anche da trader meno esperti oppure sia solo per trader con molti anni d'esperienza?

Grazie Antonio per la risposta, che ancora mi pone difronte al tema dell'utilizzo del sottostante nel corso della gestione di una strategia in opzioni. Confesso che io proprio non so da dove partire ad affrontare questo aspetto del trading, anche perchè sono arrivato alle opzioni dopo insuccessi ottenuti proprio lavorando con i futures.
Mentre sei molto preciso e dettagliato nella descrizione del trading in opzioni, mi sembra che la tua operatività con il sottostante sia invece poco trattata nei tuoi post e più che altro raccontata a posteriori al termine della gionrata. Provo a farti alcune domande specifiche:
Quali sono i principi e le regole a cui ti attieni quando decidi di lavroare con il sottostante?
Utilizzi degli stop loss e dei take profit?
Quanto aumenti il delta della tua strategia al massimo, quando entri con il future?
Utilizzi qualche indicatore per decidere quando entrare a mercato e quando uscire?
Ritieni che questa operatività possa essere replicata anche da trader meno esperti oppure sia solo per trader con molti anni d'esperienza?

Parto dall’ultima domanda per rispondere in pratica a tutte:

Ritieni che questa operatività possa essere replicata anche da trader meno esperti oppure sia solo per trader con molti anni d'esperienza?

Muovere efficacemente il future con funzioni di copertura della strategia messa a mercato non è semplice. In effetti ci vuole esperienza e soprattutto strumenti che voi per il momento non avete e che in futuro cercherò di fornirvi.

Il trading con i derivati è un po’ come una scala: prima di salire dobbiamo sistemare il gradino su cui ci troviamo. Quando quest’ultimo è sistemato, possiamo salire su quello successivo.

Questo forum di discussione è relativamente giovane ed è operativo da meno di 5 mesi, eppure puoi semplicemente domandarti: quanti progressi hai fatto e quanti errori hai evitato in questi 5 mesi con le conoscenze acquisite? Pensa a quello che potrai fare con lo stesso impegno tra un anno o due…

Ognuno affronta i “gradini” in modi diversi:
“ Odio questo gradino! Voglio salire su un altro!” In questo modo si resta bloccati.
“ Al diavolo questa scala, salto giù!” Questo – invece – si chiama suicidio finanziario. E purtroppo devo dire che questo modo di affrontare il trading è quello più comune.
Se non riusciamo a fare progressi, proviamo a chiederci: “ Cos’è che non ho sistemato?”

Ancora una volta Jagot mi ha anticipato con le sue considerazioni...penso di avere un alter ego da qualche parte in Italia....
Cmq Antonio grazie per aver risposto FINALMENTE a questa vexata quaestio che da troppo tempo si trascinava senza risposte. Ora sappiamo, e penso che tutti quelli che frequentano questo forum senza secondi fini ma per imparare davvero
a gestirsi attenderanno con pazienza ma anche con trepidazione di salire questi gradini ....
Buona giornata

Buonasera a tutti, sono appena arrivato su questo forum e stò provando a capire il metodo Garcia, ho letto (quasi) tutto quello che dice il forum ma mi restano alcuni dubbi: Senza dubbio il primo è il calcolo della volatilità da inserire nel foglio excel, il secondo è se per i calcoli devo utilizzare il valore del future o quello dell'indice.

Ringrazio chiunque voglia darmi delucidazioni

:11 Buonasera a tutti, sono appena arrivato su questo forum e stò provando a capire il metodo Garcia, ho letto (quasi) tutto quello che dice il forum ma mi restano alcuni dubbi: Senza dubbio il primo è il calcolo della volatilità da inserire nel foglio excel, il secondo è se per i calcoli devo utilizzare il valore del future o quello dell'indice.

Ringrazio chiunque voglia darmi delucidazioni

Per la volatilità implicita ponderata dovresti scaricare il file ScaricadatiOI Febbraio che trovi qui:http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=4&start=80 e lo devi eseguire solo dopo le 19 quando sono usciti i valori dell' Open Interest sul sito della Borsa (in realtà sarebbe meglio che tu attendessi che venga pubblicato quello di Marzo perchè siamo abbastanza sotto scadenza....)
Per quel che riguarda il valore di chiusura del sottostante sarebbe meglio usare quello del Future, visto che il garcia prevede di entrare long o short di future nel caso in cui si debba andare in tendenza al 5° livello.. comunque non è un delitto usare l'indice perchè nella maggior parte dei casi c'è poca differenza tra chiusura dell'indice e del future.

Grazie mille Enrico, intanto scarico questo per cominciare a studiare.

Grazie mille Enrico, intanto scarico questo per cominciare a studiare.

Tieni conto che, a breve scadenza (sicuramente se continui a frequentare il forum saprai anche quando) verrà messo in vendita in versione Libro, e forse anche in versione E-book, un manuale sul metodo garcia molto dettagliato e con esempi applicativi di un mese di operatività reale in borsa...
Ci sono un po' tutte le casistiche che si possono presentare e le indicazioni di come risolvere le varie situazioni critiche

“ Odio questo gradino! Voglio salire su un altro!” In questo modo si resta bloccati.

Antonio, credo che qui nessuno vuole restare bloccato in questo gradino, tuttavia la tua risposta mi lascia un po' perplesso.
Deduco dalle tue parole che le strategie in opzioni che presenti ogni mese richiedono competenze e strumenti di analisi di cui non sono in possesso e che necessitano di correzioni direttamente con il future.
Quindi non posso utilizzarle ora nella mia operatività.
Leggo anche che sul Garcia esistono comportamenti e correzioni al metodo che finora non sono stati analizzati su questo forum, visto che è in previsione un libro (a pagamento) sull'argomento.
Io ero presente all'incontro (sempre a pagamento) di Milano dove hai presentato il metodo per la prima volta, tornando a casa senza i sufficienti elementi per poter replicare la strategia.
NOn ti nascondo che sono un po' scoraggiato e deluso da questo modo di insegnare.
Mi sembra di essere in possesso di diversi pezzi del puzzle, ma di non poter comporre la figura finale.
Perdona la mia franchezza, che viene dalla speranza di potersi esprimere liberamente su questo forum.

Vivi il viaggio, non la meta

“ Odio questo gradino! Voglio salire su un altro!” In questo modo si resta bloccati.

Antonio, credo che qui nessuno vuole restare bloccato in questo gradino, tuttavia la tua risposta mi lascia un po' perplesso.
Deduco dalle tue parole che le strategie in opzioni che presenti ogni mese richiedono competenze e strumenti di analisi di cui non sono in possesso e che necessitano di correzioni direttamente con il future.
Quindi non posso utilizzarle ora nella mia operatività.
Leggo anche che sul Garcia esistono comportamenti e correzioni al metodo che finora non sono stati analizzati su questo forum, visto che è in previsione un libro (a pagamento) sull'argomento.
Io ero presente all'incontro (sempre a pagamento) di Milano dove hai presentato il metodo per la prima volta, tornando a casa senza i sufficienti elementi per poter replicare la strategia.
NOn ti nascondo che sono un po' scoraggiato e deluso da questo modo di insegnare.
Mi sembra di essere in possesso di diversi pezzi del puzzle, ma di non poter comporre la figura finale.
Perdona la mia franchezza, che viene dalla speranza di potersi esprimere liberamente su questo forum.

Intanto rispondo io perchè ho sollevato l'argomento, poi penso che ti risponderà in maniera più esauriente Antonio.

E' chiaro che per chi si avvicina per la prima volta all'argomento (come la persona alla quale mi sono rivolto) può essere utile un testo dove è spiegato come funziona il metodo e soprattutto vederlo dettagliato dal punto di vista operativo.

Per chi frequenta il forum dalla sua nascita (visto che è un metodo semplice e di immediata comprensione ed è stato dettagliatamente spiegato da Antonio) è sicuramente chiaro come funziona il Garcia; Non c'è da fare nessun tipo di considerazione personale, basta solo acquistare e vendere ai livelli che sono stati fissati prima dell'apertura;
Anzi, volendo si può anche addirittura impostare gli acquisti/vendite condizionati e lasciare che il trading col Garcia "si faccia da solo".

Non credo che si debba sempre leggere tra le righe di chi parla o dare un significato diverso a quello che una persona vuol dire, ovvero:

"...un libro sul metodo garcia molto dettagliato e con esempi applicativi di un mese di operatività reale in borsa,
Ci sono un po' tutte le casistiche che si possono presentare e le indicazioni di come risolvere le varie situazioni critiche..."

(Leggo anche che sul Garcia esistono comportamenti e correzioni al metodo che finora non sono stati analizzati su questo forum)

Dov'è scritto che non sono state analizzate su questo forum?? Penso che sul forum se ne sia parlato in maniera esaustiva: come gestire il future... se azzerare il delta a fine seduta o tenere solo le opzioni acquistate...come dimensionare il delta delle opzioni su sottostanti diversi dal FTSEMib dove non c'è lo stesso rapporto moltiplicativo tra opzioni e future.... se non hai letto questi post ti invito a farlo.. di carne al fuoco sul Garcia ne è stata messa tanta.

In conclusione io rispetto la tua franchezza perchè in questo forum (..non in altri..) TUTTI sono liberi di dire quello che pensano però mi permetto di dissentire dalle tue opinioni: per chi affronta l'argomento per la prima volta trovo utilissimo acquistare un testo dove le informazioni che sul forum sono sparse, sono invece tutte ordinate e raccolte insieme con maggior chiarezza.

D'altra parte quando siamo andati a scuola avevamo un Professore che ci spiegava ed un libro di testo dove erano scritte le cose che diceva, c'è chi preferiva studiare sugli appunti scritti a lezione e chi sul libro .... a scuola ci imponevano di comprarlo, quà nessuno obbliga ad acquistare niente, ciascuno è libero di farlo oppure no.