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SCADENZA OTTOBRE 2023

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 13:48

nino ha scritto:C) Calcola la volatilità implicita media ponderata sulle Call e sulle Put e ne fa il rapporto P/C.

Buongiorno Antonio, come va interpretato/letto tale rapporto ?? grazie


La stima della volatilità implicita con il metodo di ponderazione con i volumi di contrattazione si basa sull’assunzione che le opzioni maggiormente contrattate siano quelle che più interessano ai trader e che pertanto abbiano i prezzi più equi, in tal caso è possibile pensare che la volatilità associata ai relativi prezzi di mercato rappresenti una stima più precisa.
Detto questo, quando il rapporto è uguale a 1 significa che le volatilità implicite poderante di Calle di Put hanno gli stessi valori. Normalmente non è così, nel senso che le Put presentano sempre una volatilità implicita ponderata maggiore di quella delle Call per cui questo rapporto è quasi sempre maggiore dell’unità. Più aumenta questo valore e più la volatilità implicita ponderata delle Put risulta relativamente più alta di quella delle Call e quindi significa che il mercato sta prezzando un aumento del rischio da parte degli operatori soprattutto a ribasso se le opzioni si riferiscono - come in questo caso - a un indice di riferimento.
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 15:52

Aggiornamento ore 15.50

Ancora un affondo del mercato che si è praticamente rimangiato tutto il guadagno della scorsa settimana.
Permane l'asimmetria negativa nella distribuzione e un VWAP discendente. Possibile rimbalzo fino a 28.660 punti. Oltre, bisogna aspettare che il mercato consolidi. E' più facile quindi in questa fase un movimento laterale intorno ad area 28.600
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 16:03

Performance attuale dei 40 titoli dell'indice Ftse Mib ordinati dall’alto in basso in base al peso detenuto. L'85% dei titoli è in ribasso e tra questi buona parte appartengono a quelli che pesano maggiormente sul listino milanese.
Andiamo dunque a vedere in base al peso chi contribuisce maggiormente alla performance negativa dell'indice in questo momento.
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 16:04

Performance pesata. Il contributo di ciascun titolo al rendimento attuale dell’indice Ftse Mib.
Pesanti perdite per i primi 10 titoli del listino milanese.
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 16:06

Situazione Min Max

Questa la posizione relativa dei titoli dell’indice Ftse Mib rispetto ai minimi e ai massimi battuti quest’oggi.
33 titoli appartenenti all’indice Ftse si trovano concentrati in zona minimo e tra questi predominano quelli più pesanti.
Nessun titolo al momento in zona massimi. La media è intorno al 20%
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 16:12

Schema riassuntivo della situazione dell'indice Ftse Mib in questo momento
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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 16:50

Situazione a partire dall'apertura di Wall Street. Dopo una prima discesa con minimi relativi di giornata il future si è assestato e si muove lateralmente a ridosso della zona dei 28.600 punti.

Situazione resta ancora improntata alla debolezza.
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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio18/09/2023, 17:39

Borse in calo in attesa della Fed, Milano frenata in parte da stacco cedola
L’indice Ftse Mib chiude a 28.585,86 punti con un -1,07%
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio19/09/2023, 9:27

Operatività di oggi martedì 19 settembre 2023
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AZ13

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Re: SCADENZA OTTOBRE 2023

Messaggio19/09/2023, 9:32

Vendute in apertura 4 Call 29.000 scadenza ottobre 2023 a 400 punti
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