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SCADENZA DICEMBRE 2023

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 11:15

Dopo la bella performance del mese di novembre tuffiamoci subito sulla nuova scadenza di dicembre inizieremo ad analizzare il mercato in termini di direzionalità e di volatilità.

Intanto diamo uno sguardo al mercato di oggi.
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AZ13

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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 11:34

Market Profile. Apertura nei pressi della chiusura di ieri e quindi sotto il POC e l'area di valore precedente. Bilanciamento iniziale non molto ampio il che significa la violazione dei massimi o dei suoi minimi. Attualmente il mercato sta cercado di portarsi a ridosso dell'area di valore di ieri e - per quanto possibile - arrivare al POC della vigilia. E' vero che oggi è giorno di riporto per cui i ragionamenti possono essere meno attendibili del solito, ma quando le aperture si collocano in basso alla distribuzione precedente il mercato fa sempre fatica a riemergere.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 12:02

Obiettivo quasi raggiunto. Ricordo che è proprio dal POC di ieri che è partito l'ondata di ribasso (grafico sotto).
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 12:07

Questo invece è il Volume Profile attuale del future... non ci sono dubbi sulla direzionalità. Asimmetria positiva nella distribuzione, VWAP in salita stabile e prezzo che si muove sopra l'area di valore.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 13:36

Andamento della volatilità storica a 21 giorni a partire da giugno 2022 sovrapposto a quello dell'indice Ftse Mib a forma di candele giornaliere. La volatilità statistica è attualmente 14,9% il cui valore è collocato sulle retta di regressione lineare di tutto questo periodo. Il canale di regressione nell'ultimo anno ha un andamento discendente, tranne in poche occasioni di breve durata, la volatilita è rimasta confinata all'interno del canale il che dimostra come il mercato ha avuto un sentiment positivo.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 13:50

Il Rango ci dice che la volatilità statistica continua a rimanere bassa e ogni tentativo di rialzo viene rintuzzato.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 13:52

Valore percentile all'interno del canale 20/80. Quello che salta di più agli occhi è la compressine del canale che ormai è diventato un nastro sottile.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 13:56

Considerando l'andamento stagionale e cioè la fine dell'anno che coincide notoriamente con un rally a rialzo, la volatilità e quindi il rischio non dovrebbe subire oscillazioni di rilievo a limite si potrebbe portare sotto il rango.

L'acquisto di opzioni in questo caso è favorito rispetto alla vendita e in più ci si può muovere a costo zero con i future quando si va in difesa.
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 15:32

Passiamo alla direzionalità dell'ultimo anno. Anche qui vediamo un trend abbastanza incanalato. In più il prezzo si è portato sopra il livello superiore del canale di breve periodo e ha tutta l'aria di arrivare a 30.000 e anche oltre fino a toccare il livello superiore del canale di lungo periodo
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Re: SCADENZA DICEMBRE 2023

Messaggio17/11/2023, 15:37

In effetti il Trading system TRAIL si è posizionato a rialzo già da tempo.
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