L’istogramma che vedete si riferisce alla distribuzione dei volumi sulle Mibo (scadenza marzo) avvenuta nella giornata di venerdì (da non confondere con la distribuzione degli OI che vedremo successivamente). Come si vede ci sono stati grossi scambi sia sulle Put ma soprattutto sulle Call. In particolare le Call strike 17000 l’hanno fatto da “padrone” 3.173 contratti scambiati. Sulle Put le più scambiate sono state quelle appartenenti allo strike 16250 con 1.338 contratti.
Se andiamo a sommare tutti i contratti otteniamo che le Call complessivamente scambiate sono state 10.164 mentre le Put 6.088 con un Put/Call ratio di 0,60…
Già dalla movimentazione dei volumi si capisce le intenzioni del mercato: quando gli scambi sono prevalenti Call rispetto alle Put difficilmente i mercati salgono…