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- Iscritto il: 14/04/2012, 22:32
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Tornando a palla sul discorso della volatilità oggi abbiamo un'escursione prevista sul foglio di garcia del 2.5% che rappresenta la sua 1°deviazione standard.
La volatilità implicita delle put atm oggi si è mossa tra 39% e 41%, per cui la media di volatilità è 40% alla quale va aggiunta o sottratta l'escursione prevista di 2.5% che rappresenta la 1°ds. Già da questo possiamo dedurre che, nonostante la discesa ed il successivo recupero non è stata mai toccata la deviazione standard della volatilità in sintonia con quelli che erano gli strike di prezzo calcolati permettendo di lavorare sulle intermittenze. Addirittura ha baciato il secondo livello al ribasso chiamando ingresso call ed i prezzi sono saliti direttamente di due livelli.
Ricapitolando il range tra 40% e 42.5% e tra 40% e 37.5% è utilizzabile per le intermittenze in sintonia con i livelli di prezzo, nel primo caso al rialzo e nel secondo caso al ribasso. Nel caso invece che il range di volatilità venga rotto e vada o sotto 37.5% o sopra 42.5% è già utile pensare a proteggere il delta neutralizzandolo.